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股债二八轮动策略3.动态再平衡股债二八轮动策略4.基于python的策略实现4.1策略代码4.2.运行结果实证分析5.总结写在最后1.引言在上一篇文章中，我们研究了股债二八策略和股债风险平价策略。
大小盘风格轮动现象经常显现,也就是我们常说的"二八现象".从以往的研究来...选择,就可能会获得很高的投资收益.以往的对风格投资的研究主要集中在行业轮动和板块轮动上,对大小盘轮动的研究不够深入.本文…
1.引言在上一篇文章中，我们研究了股债二八策略和股债风险平价策略。（详情请见：【基金量化研究系列】大类资产配置研究（一）——股债二八配置策略与股债风险平价策略）在这篇文章中，我们仍以“易方达沪深300ETF（510310）”与“国泰上证5年国债ETF（511010）”作为股票市场与债券市场的...
【量化投资策略研究】雪球蛋卷二八轮动前言今年雪球旗下的蛋卷基金推出了蛋卷二八轮动的一系列基金，相信很多投资初学者都很好奇，为什么要叫二八轮动，怎么轮动，何时轮动。原理二八轮动本质上来讲是一个动量效应的量化模型。所谓动量效应，就是相信近
二八轮动是最近一年比较火的一个白盒策略。简单来说，二代表了大蓝筹，八代表了中小盘股。策略通过每天比较当日收盘价和20日前收盘价，根据涨跌幅来决定当天的持仓情况。策略是完全透明的。如果我没记错，二八轮动应该是蛋卷开发的第一个策略基金。
前言今年雪球旗下的蛋卷基金推出了蛋卷二八轮动的一系列基金，相信很多投资初学者都很好奇，为什么要叫二八轮动，怎么轮动，何时轮动。下面将对这些问题一一解答，并教大家如何在果仁网上做出自己的二八轮动策略。原理二八轮动本质上来讲是一个动量效应的量化模型。
之前给大家介绍过一个我自己研究出来用于捕捉大盘股和小盘股轮动的量化模型，深受广大读者的欢迎。不过也有反映理解略有出入，而且觉得使用上略麻烦。正好有时间，对模型进行了升级，如今的2.0版本比1.0版更简单更赚钱。二八轮动不择时模型好了，先给出的是二八轮动模型，不包含择时...
A股市场上存在着明显的大小盘轮动的现象，一段时间大盘表现强势，一段时间小盘表现强势，所谓二八轮动。这种现象提供了构建大小盘轮动策略的可能，目前常见的两种构建大小...
[Table_Title]专题考虑交易成本）《技术指标优化择时：1030倍收益InvestmentResearch专题研究金融工程研究量化投资研究28September201217pages基于估值、技术指标的大小盘风格轮动策略——浙商证券风格轮动量化系列之一证券研究报研究...
1.行业轮动策略：从行业重新聚类再出发.1.1行业轮动策略目前主要方法及其优劣分析.传统行业轮动策略一般是基于中信行业或者申万行业进行轮动，一般来说有两种行业轮动方法：一种是基于截面分析，类似于多因子选股，即寻找影响所有行业的共同因子...
股债二八轮动策略3.动态再平衡股债二八轮动策略4.基于python的策略实现4.1策略代码4.2.运行结果实证分析5.总结写在最后1.引言在上一篇文章中，我们研究了股债二八策略和股债风险平价策略。
大小盘风格轮动现象经常显现,也就是我们常说的"二八现象".从以往的研究来...选择,就可能会获得很高的投资收益.以往的对风格投资的研究主要集中在行业轮动和板块轮动上,对大小盘轮动的研究不够深入.本文…
1.引言在上一篇文章中，我们研究了股债二八策略和股债风险平价策略。（详情请见：【基金量化研究系列】大类资产配置研究（一）——股债二八配置策略与股债风险平价策略）在这篇文章中，我们仍以“易方达沪深300ETF（510310）”与“国泰上证5年国债ETF（511010）”作为股票市场与债券市场的...
【量化投资策略研究】雪球蛋卷二八轮动前言今年雪球旗下的蛋卷基金推出了蛋卷二八轮动的一系列基金，相信很多投资初学者都很好奇，为什么要叫二八轮动，怎么轮动，何时轮动。原理二八轮动本质上来讲是一个动量效应的量化模型。所谓动量效应，就是相信近
二八轮动是最近一年比较火的一个白盒策略。简单来说，二代表了大蓝筹，八代表了中小盘股。策略通过每天比较当日收盘价和20日前收盘价，根据涨跌幅来决定当天的持仓情况。策略是完全透明的。如果我没记错，二八轮动应该是蛋卷开发的第一个策略基金。
前言今年雪球旗下的蛋卷基金推出了蛋卷二八轮动的一系列基金，相信很多投资初学者都很好奇，为什么要叫二八轮动，怎么轮动，何时轮动。下面将对这些问题一一解答，并教大家如何在果仁网上做出自己的二八轮动策略。原理二八轮动本质上来讲是一个动量效应的量化模型。
之前给大家介绍过一个我自己研究出来用于捕捉大盘股和小盘股轮动的量化模型，深受广大读者的欢迎。不过也有反映理解略有出入，而且觉得使用上略麻烦。正好有时间，对模型进行了升级，如今的2.0版本比1.0版更简单更赚钱。二八轮动不择时模型好了，先给出的是二八轮动模型，不包含择时...
A股市场上存在着明显的大小盘轮动的现象，一段时间大盘表现强势，一段时间小盘表现强势，所谓二八轮动。这种现象提供了构建大小盘轮动策略的可能，目前常见的两种构建大小...
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