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现代投资组合理论对中国资本市场适用性的实证研究,现代投资组合,适用性,绩效评估,中国资本市场。论文以研究现代投资组合理论对中国资本市场的适用程度为目的,以现代投资组合理论的发展为主线,运用五种目前比较流行的现代投...
基于投资组合理论的股票投资分析.郭飞腾.【摘要】：近年来,中国经济持续高速增长带来了上市公司业绩大幅提高,为中国的股票市场打下了坚实基础,尤其是在2007年,中国股市超越了大部分人的想象力,完成了中国证券市场发展的一次历史性的跨越。.中国证券...
首先,运用马柯维茨均值-方差模型建立针对市场上n种资产的最优投资组合模型。其次,运用Excel对所给股票数据进行随机抽样,根据在问题1给出的最优投资组合模型,求解出投资组合的有效前沿。最后确定最优投资组合的投资项目数与风险的变化之间的关系。
风险投资组合的线性规划模型(论文).doc.1998年A题风险投资组合的线性规划模型摘要对市场上的多种风险资产和一种无风险资产（存银行）进行组合投资策略的设计需要考虑两个目标：总体收益尽可能大和总体风险尽可能小，而这两个目标在一定意义上是对立...
基于市场摩擦的投资组合保险策略研究.张飞.【摘要】：投资组合保险(portfolioinsurance,PI)策略是一类动态投资组合管理技术,该技术旨在对投资组合进行保护并使得投资者能够在上升市场行情中获取部分收益。.基于期权的投资组合保险(option-basedportfolio...
马科维茨投资组合理论.pdf,MARKOWITZ组合理论综述一般认为，现代投资理论起始于马柯维茨提出的证券投资组合理论。1952年，哈里·马柯维茨在美国金融杂志上发表了题为《PortfolioSelection》的文章，第一次从风险资产的收益率和风险的关系...
二投资与风险问题1.论文摘要对市场上的多种风险资产和一种无风险资产（存银行）进行组合投资策略的设计需要考虑两个....8315.119595.55.732035462.72679.45.34.532815237.6131本题需要我们设计一种投资组合方案，使收益尽可能大，而...
全国大学生数学建模比赛—1998年A题.doc,全国大学生数学建模比赛，数学，建模，竞赛，大赛，大学生风险投资组合的线性规划模型摘要(不要太简单)对市场上的多种风险资产和一种无风险资产（存银行）进行组合投资策略的设计需要考虑两个目标：总体收益尽可能大和总体风险尽可能小，而这两…
提供1998年投资的收益和风险word文档在线阅读与免费下载，摘要:全国大学生数学建模竞赛优秀论文评析第一篇投资的收益和风险1998年A题投资的收益和风险市场上有n种资产（如股票、债券、）si(i1,2,,n)供投资者选择，某公司有数额为M的一笔相当大...
风险,是一个永恒存在并备受关注的话题,而对风险度量模型的构建也曾一度成为国内外金融投资者研究的重点和热点问题之一。最初为了应对上个世纪90年代初的金融灾难而被人们提出来的VaR方法现在已经成为了衡量金融风险的一种主流方法,其体现的巨大的科学性和透明性得到了
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