发表服务
前人已经对欧式期权定价进行了很深入的研究，在1973FischerBlackMyronScholes建立了看涨期权定价公式并因此获得诺贝尔学奖。本文对欧式期权的定价的讨论主要在其定价模型和数值计算方法两个方面，探讨其理论知识和进行实例分析，并得出简单的结论。
对欧式期权的定价讨论金融数学毕业论文.doc,摘要随着全球金融市场的迅猛发展，期权也越来越受到很多人的关注，有必要对期权进行更加深入的研究。本文对欧式期权的定价的讨论主要其理论知识和进行实例分析，并得出简单的结论。本文。
金融数学毕业论文欧式期权定价理论及其数值计算方法.随着全球金融市场的迅猛发展，期权也越来越受到很多人的关注，有必要对期权进行更加深入的研究。.前人已经对欧式期权定价进行了很深入的研究，在1973FischerBlack和MyronScholes建立了看涨期权定价...
三叉树模型下欧式期权的研究-数学专业毕业论文.pdf,华中师范大学硕士学位论文三叉树模型下欧式期权的研究姓名：彭喆申请学位级别：硕士专业：概率论与数理统计指导教师：何穗201205硕士学位论文⑨MASTER’STHESlS摘要欧式期权作为...
欧式期权定价理论及其数值计算方法（毕业学术论文设计）.doc,PAGE毕业论文欧式期权定价理论及其数值计算方法史超200630980125指导教师郭子君副教授学院名称理学院专业名称统计学论文提交日期2010年5月论文答辩日期2010年5月...
关于欧式期权定价的若干问题的研究.吴永红.本文考虑了欧式期权定价方面的三个问题:有交易费和随机分红时的欧式期权定价,股票收益服从Ornstein-Uhlenbeck过程的期权定价和随机利率下的外汇期权定价.首先,在无套利框架下,考虑了股票有离散随机分红且股票...
蒙特卡洛算法的欧式期权定价问题研究学士毕业论文_文库吧.【导读】与金融市场相适应的一些金融衍生品也孕育而出，而对于它们的分。.析研究也就显得尤为重要，其中期权更是在金融市场中占有一席之地的。.知，期权又被称为选择权，是在期货的基础上...
Heston模型下的欧式期权定价及隐含波动率研究——以英国富时100指数为例AnEmpiricalStudyEuropeanOptionPricingImpliedVolatilityUnderHestonModel－－TakingBritishFTSE100IndexExample学位申请人：学号：学科专业：研究方向：指导教师：定稿时间：213020204182金融学金融工程西南财经大学学位论文原创性及知识...
扩展的欧式期权定价模型研究.李亚琼.【摘要】：Black-Scholes期权定价公式是在完备市场假设下得到的,如何进行符合实际的扩展研究是期权定价问题的重要工作之一。.本文采用风险中性鞅测度理论、无套利对冲原理、计价单位变化等方法,以及利用现有的期权...
欧式期权定价理论及其数值计算方法金融数学毕业论文.doc,·毕业论文欧式期权定价理论及其数值计算方法学院名称理学院专业名称统计学论文提交日期2010年5月论文答辩日期2010年5月答辩委员会主席_____评阅人________摘要随着全球金融市场的迅猛发展，期权也越来越受到很多人的…
前人已经对欧式期权定价进行了很深入的研究，在1973FischerBlackMyronScholes建立了看涨期权定价公式并因此获得诺贝尔学奖。本文对欧式期权的定价的讨论主要在其定价模型和数值计算方法两个方面，探讨其理论知识和进行实例分析，并得出简单的结论。
对欧式期权的定价讨论金融数学毕业论文.doc,摘要随着全球金融市场的迅猛发展，期权也越来越受到很多人的关注，有必要对期权进行更加深入的研究。本文对欧式期权的定价的讨论主要其理论知识和进行实例分析，并得出简单的结论。本文。
金融数学毕业论文欧式期权定价理论及其数值计算方法.随着全球金融市场的迅猛发展，期权也越来越受到很多人的关注，有必要对期权进行更加深入的研究。.前人已经对欧式期权定价进行了很深入的研究，在1973FischerBlack和MyronScholes建立了看涨期权定价...
三叉树模型下欧式期权的研究-数学专业毕业论文.pdf,华中师范大学硕士学位论文三叉树模型下欧式期权的研究姓名：彭喆申请学位级别：硕士专业：概率论与数理统计指导教师：何穗201205硕士学位论文⑨MASTER’STHESlS摘要欧式期权作为...
欧式期权定价理论及其数值计算方法（毕业学术论文设计）.doc,PAGE毕业论文欧式期权定价理论及其数值计算方法史超200630980125指导教师郭子君副教授学院名称理学院专业名称统计学论文提交日期2010年5月论文答辩日期2010年5月...
关于欧式期权定价的若干问题的研究.吴永红.本文考虑了欧式期权定价方面的三个问题:有交易费和随机分红时的欧式期权定价,股票收益服从Ornstein-Uhlenbeck过程的期权定价和随机利率下的外汇期权定价.首先,在无套利框架下,考虑了股票有离散随机分红且股票...
蒙特卡洛算法的欧式期权定价问题研究学士毕业论文_文库吧.【导读】与金融市场相适应的一些金融衍生品也孕育而出，而对于它们的分。.析研究也就显得尤为重要，其中期权更是在金融市场中占有一席之地的。.知，期权又被称为选择权，是在期货的基础上...
Heston模型下的欧式期权定价及隐含波动率研究——以英国富时100指数为例AnEmpiricalStudyEuropeanOptionPricingImpliedVolatilityUnderHestonModel－－TakingBritishFTSE100IndexExample学位申请人：学号：学科专业：研究方向：指导教师：定稿时间：213020204182金融学金融工程西南财经大学学位论文原创性及知识...
扩展的欧式期权定价模型研究.李亚琼.【摘要】：Black-Scholes期权定价公式是在完备市场假设下得到的,如何进行符合实际的扩展研究是期权定价问题的重要工作之一。.本文采用风险中性鞅测度理论、无套利对冲原理、计价单位变化等方法,以及利用现有的期权...
欧式期权定价理论及其数值计算方法金融数学毕业论文.doc,·毕业论文欧式期权定价理论及其数值计算方法学院名称理学院专业名称统计学论文提交日期2010年5月论文答辩日期2010年5月答辩委员会主席_____评阅人________摘要随着全球金融市场的迅猛发展，期权也越来越受到很多人的…
发表服务