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本文借助SAS软件进行金融数据尤其是股票价格的数据分析，通过比较各方法优劣，不仅对引导投资者做出正确投资决策，规避投资风险，而且对筹集社会良性投资资本，及时调整公司股票发行策略，均具有非常重要的指导意义。.其中具体的应用方法、实例对...
《数据分析与量化投资——基于SAS的应用》内容基于SASEG平台，采用项目管理的过程流方式，介绍数据分析及量化投资策略。书中提供了作者编写的autoexec命令文件，可以让SAS在运行时就自带实用的宏语句，读者不需要编写复杂的语句，只要...
本书内容基于SASEG平台，采用项目管理的过程流方式，介绍数据分析及量化投资策略。书中提供了作者编写的autoexec命令文件，可以让SAS在运行时就自带实用的宏语句，读者不需要编写复杂的语句，只要按照书中的指导步骤，就可以轻松地完成数据分析，对投资策略效果进行检验，并且可以将所有的...
1.1策略思想.动量效应：由Jegadeesh和Titman（1993）提出，他们认为：股票的收益率有延续原来的运动方向的趋势，即过去一段时间收益率较高的股票，在未来依旧会取得高于平均的收益率。.整个解释中最核心的词汇是“延续”，“延续”的左边是过去的历史行情...
JF经典论文解析：股票市场过度反应了吗？.本文是针对金融学权威杂志JournalofFinance(下称JF)的经典论文《股票市场过度反应了吗？.(DoestheStockMarketOverreact?)》的一篇论文解析，该论文于1985年7月发表于JF。.论文的作者包括WernerF.M.DeBondt和RichardThaler...
本文介绍了风险平价组合的理论与实践；后续文章将对riskparity组合进行更深入探讨以及引入预期收益后的资产配置实战策略。前言资产配置是个很广泛的话题，在投资中是一个非常重要的话题从使用场景分类上来看，资产配置可以是宏观的资产配置，比如货币类、债券类、权益类之间的配置...
动量交易策略，即预先对股票收益和交易量设定过滤准则，当股票收益或股票收益和交易量同时满足过滤准则就…先来看看基于动量效应的策略表现。按照1.8这个业绩基准来看，中国股市不存在明显的动量效应。在回测期内，对于绝大多数排序期J和持有期K的组合，动量策略的净值都无法战胜...
SmartQuant-策略交易平台OpenQuant-基于C#的开源量化回测平台基于图表的量化交易平台文华赢智、TB、金字塔、MultiCharts中国版-程序化交易软件、MT4、TradeStationAuto-Trader-基于MATLAB的量化交易平台BotVS-首家支持传统期货与股票证券
不同行业、不同公司都需要添加不一样的第5级或者第6级菜单，仍然有很大的拓展空间，这里就写到我觉得合适的级别位置。这决定了行业内部玩家的定价策略、成本控制能力、市场分割特征等因素，比如分析两桶油，寡头市场…
策略设定回溯5年数据，持有1年，年初调仓，滚动构建组合。为了保证策略的容量，选取得分最高的20%比例股票型基金。回溯期从2007-11年开始，投资期从2012年开始，至2015年末结束。累计收益率走势如下图：策略风险收益指标：
本文借助SAS软件进行金融数据尤其是股票价格的数据分析，通过比较各方法优劣，不仅对引导投资者做出正确投资决策，规避投资风险，而且对筹集社会良性投资资本，及时调整公司股票发行策略，均具有非常重要的指导意义。.其中具体的应用方法、实例对...
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