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R语言向量误差修正模型(VECMs)分析长期利率和通胀率影响关系.向量自回归模型估计的先决条件之一是被分析的时间序列是平稳的。.但是，经济理论认为，经济变量之间在水平上存在着均衡关系，可以使这些变量差分而平稳。.这就是所谓的协整关系。.由于...
本文旨在研究与房价有关的几个变量间的多元线性关系，以房价（y）为因变量，我选取了5个因素（x1、x2、x3、x4、x5）来做回归。x1：土地价格x2：中长期贷款利率（5年及以上）x3：货币供应量.M2.期末值x4：CPI——…
实证检验与结果分析4.1R语言实验验证下面运用R语言软件实证分析影响国债发行规模的因素。.以下为得到的最初的原始数据：数据来源：中国统计年鉴4.2结论通过对以上变量对国债规模的影响的线性回归分析，得出结论：国债规模随着经济的增加而不断...
【原创】R语言股票回归、时间序列分析报告论文附代码数据.pdf,论文题目：股票价格回归分析报告论文题目：股票价格回归分析报告摘要：主要思路为了准确的估计股票价格了解股票的一般规律更好的为资本摘要：主要思路为了准确的估计股票价格,了解股票的一般规律,更好的为资本,,市场...
【数据分析R语言实战】学习笔记第四章数据的图形描述（下）ggplot2是R中用于绘图的高级程序包，它将绘图视为一种映射—数学空问到图形元索空间的映射，例如将不同的数值映射为不同的颜色或其他图形属性。ggplot2在画...
R语言也有“一步到位”的函数，如prcomp()和princomp()，基本上都是输入数据直接出结果。为了理解PCA的原理，我们利用自编函数的方法进行学习。主成分分析详解主成分分析过程分解1.数据标准化2.计算相关系数（协方差）矩阵3.求解特征值和相应的特征向量4.计算主成分得分5.绘制主成分散点图6…
译者简介:HarryZhu,R语言爱好者,FinanceR专栏作者概述最近，在研究投资组合优化的问题，主要针对的是股票持仓的组合优化，会在这个分析过程中发现一些有意思的现象，并一步一步优化、检验相应的风控模型。
CIR利率期限结构模型的MLE估计,本贴主要参考Kladıvko,K.(2007).MaximumlikelihoodestimationoftheCox-Ingersoll-Rossprocess:theMatlabimplementation.TechnicalComputingPrague.CIR利率期限结构模型\[d{{r}_{t}}=\alpha(\mu-{{r...
3.使用r语言进行时间序列（arima，指数平滑）分析4.r语言多元copula-garch-模型时间序列预测5.r语言copulas和金融时间序列案例6.使用r语言随机波动模型sv处理时间序列中的随机波动7.r语言时间序列tar阈值自回归模型8.r语言k-shape时间序列聚类方法对股票
R语言向量误差修正模型(VECMs)分析长期利率和通胀率影响关系.向量自回归模型估计的先决条件之一是被分析的时间序列是平稳的。.但是，经济理论认为，经济变量之间在水平上存在着均衡关系，可以使这些变量差分而平稳。.这就是所谓的协整关系。.由于...
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实证检验与结果分析4.1R语言实验验证下面运用R语言软件实证分析影响国债发行规模的因素。.以下为得到的最初的原始数据：数据来源：中国统计年鉴4.2结论通过对以上变量对国债规模的影响的线性回归分析，得出结论：国债规模随着经济的增加而不断...
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译者简介:HarryZhu,R语言爱好者,FinanceR专栏作者概述最近，在研究投资组合优化的问题，主要针对的是股票持仓的组合优化，会在这个分析过程中发现一些有意思的现象，并一步一步优化、检验相应的风控模型。
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