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5.1移动平均模型的概念移动平均模型是具有\(q\)步外不相关性质的平稳列的模型；对于高阶的AR模型，有些可以用低阶的MA模型更好地描述。一般的AR模型也可以用高阶MA模型近似。理论上，AR模型也可以是无穷阶的：\[X_t=\phi_0+\sum_{j=1}^\infty\phi_jX_{t-j}+\varepsilon_t\]其中\(\{\phi_j\}\)应绝对...
2.2移动平均（MA）模型如果时间序列（是它的当前和前期的随机误差项的线性函数，即可表示为是移动平均序列，（2）式为q阶移动平均模型，记为MA(q)模型。实参数移动平均过程无条件平稳。但希望AR过程与MA过程能相互表出，即过程可逆。
二、移动平均模型如果时间序列y(3.4.4)则称该时间序列阶移动平均模型，记为MA(q)。其中实参数θ为移动平均系数，是模型的待估参数。引入滞后算子，并令(3.4.5)移动平均过程无条件平稳，但通常希望AR过程与MA过程能相互表出，即为可逆过程。
则称时间序列{yt}服从q阶移动平均模型，记为MA（q）。θ1，…，θq称为移动平均系数。若用滞后算子Bk表示，令θ（B）=1-θ1B-…-θqBP，则模型（2）可写成：yt=θ（B）εt任何条件下，MA（q）模型都是平稳的。3.自回归移动平均模型
时间序列的其它博文系列：时间序列模型（一）：模型概述时间序列模型（二）：移动平均法时间序列模型（三）：指数平滑法时间序列模型（四）：差分指数平滑法、自适应滤波法v时间序列模型（五）：趋势外推预测方法时间序列模型（六）：平稳时间序列模型：自回归AR、移动平均MA...
移动平均模型：可以看作是几个白噪声过程的线性组合。其中为常数项。天然平稳的时间序列模型。MA(q)过程的ACF（自相关函数）是q阶截尾的，ACF的非零个数等于MA(q)模型的阶数。MA(q)过程的PACF是无限拖尾的。AR过程和MA过程的相互转化：
2.2移动平均模型MA(q)MA模型的预测方式是通过过去的干扰值和现在的干扰值的线性组合预测，移动平均模型的数学公式是：其中：参数m为常数；参数q1,q2,…,qq是q阶移动平均模型的系数；et是均值为0，方差为s2的白噪声序列。
对于MA（q）模型，其自相关系数在q阶后截尾，其偏自实参数0。，0：，…，0为移动平均系数，是模型的待估参数。引入滞后算子，并令0（B）＝1—0B一02B2－…一0aB，则MA模型可简写为yt＝0（B）U。
移动平均模型MA(q)q阶移动平均模型记作MA(q)，满足下面的方程：其中：参数为常数；是q阶移动平均模型的系数；是均值为0，方差为的白噪声序列。3.ARMA(p,q)模型显然此模型是模型AR(p)与MA(q)的组合形式，称为混合模型，常记作ARMA(p
时间序列分析毕业论文.doc,word文档可自由复制编辑时间序列分析课程论文题目关于《时间序列分析》课程的总结姓名徐杰学号1007050133专业年级精算1001班学院统计与数学学院指导教师卢国祥职称教授2012年12月15日摘要...
5.1移动平均模型的概念移动平均模型是具有\(q\)步外不相关性质的平稳列的模型；对于高阶的AR模型，有些可以用低阶的MA模型更好地描述。一般的AR模型也可以用高阶MA模型近似。理论上，AR模型也可以是无穷阶的：\[X_t=\phi_0+\sum_{j=1}^\infty\phi_jX_{t-j}+\varepsilon_t\]其中\(\{\phi_j\}\)应绝对...
2.2移动平均（MA）模型如果时间序列（是它的当前和前期的随机误差项的线性函数，即可表示为是移动平均序列，（2）式为q阶移动平均模型，记为MA(q)模型。实参数移动平均过程无条件平稳。但希望AR过程与MA过程能相互表出，即过程可逆。
二、移动平均模型如果时间序列y(3.4.4)则称该时间序列阶移动平均模型，记为MA(q)。其中实参数θ为移动平均系数，是模型的待估参数。引入滞后算子，并令(3.4.5)移动平均过程无条件平稳，但通常希望AR过程与MA过程能相互表出，即为可逆过程。
则称时间序列{yt}服从q阶移动平均模型，记为MA（q）。θ1，…，θq称为移动平均系数。若用滞后算子Bk表示，令θ（B）=1-θ1B-…-θqBP，则模型（2）可写成：yt=θ（B）εt任何条件下，MA（q）模型都是平稳的。3.自回归移动平均模型
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移动平均模型：可以看作是几个白噪声过程的线性组合。其中为常数项。天然平稳的时间序列模型。MA(q)过程的ACF（自相关函数）是q阶截尾的，ACF的非零个数等于MA(q)模型的阶数。MA(q)过程的PACF是无限拖尾的。AR过程和MA过程的相互转化：
2.2移动平均模型MA(q)MA模型的预测方式是通过过去的干扰值和现在的干扰值的线性组合预测，移动平均模型的数学公式是：其中：参数m为常数；参数q1,q2,…,qq是q阶移动平均模型的系数；et是均值为0，方差为s2的白噪声序列。
对于MA（q）模型，其自相关系数在q阶后截尾，其偏自实参数0。，0：，…，0为移动平均系数，是模型的待估参数。引入滞后算子，并令0（B）＝1—0B一02B2－…一0aB，则MA模型可简写为yt＝0（B）U。
移动平均模型MA(q)q阶移动平均模型记作MA(q)，满足下面的方程：其中：参数为常数；是q阶移动平均模型的系数；是均值为0，方差为的白噪声序列。3.ARMA(p,q)模型显然此模型是模型AR(p)与MA(q)的组合形式，称为混合模型，常记作ARMA(p
时间序列分析毕业论文.doc,word文档可自由复制编辑时间序列分析课程论文题目关于《时间序列分析》课程的总结姓名徐杰学号1007050133专业年级精算1001班学院统计与数学学院指导教师卢国祥职称教授2012年12月15日摘要...
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