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单位根的DF、』如F检验与PP检验比较研究·129·单位根的DF、ADF检验与PP检验比较研究①夏南新(中山大学岭南学院)【摘要】在检验时间趋势之前，先确定在时间序列中是否存在单位根(unitroot)，只有在单位根假设被拒绝后，才能用带趋势的稳定过程。
1.4论文内容概述2第二章EGARCH和NGARCH模型32.1ARCH模型简介32.2泛函中心极限定理42.3单位根检验72.3.1关于单位根检验72.3.2EGARCH条件下的单位根检验72.3.3NGARCH条件下的单位根检验8第三章代入数据得出各自条件下的统计
ADF单位根检验从ADF的结果可以看出，在5%的显著性水平下，序列LY、LGDP、LNP、Lx1、Lx2、Lx3存在单根，表明其是非平稳时间序列。而他们的一阶差分序列ΔLY、ΔLGDP、ΔLNP、ΔLx1、ΔLx2、ΔLx3为平稳序列，因此可以判断LY、LGDP、LNP、Lx1、Lx2、Lx3为I（1）时间序列。
100币求助论文返修疑问：回归后对残差进行单位根检验和横切面依赖检验,论文二次返修，审稿人要求对回归后的残差进行单位根检验和横切面依赖检验，而我只在回归前对各个变量进行了检验。我所使用的研究方法是系统GMM模型。请问可以在回归后进行这两个检验吗？
如果以后大家写计量方面的论文，需要注意几个方面。1.计量整体框架需明确。我给大家提供了三个模板，涉及到四种计量方法：单位根检验、最小二乘回归、VAR模型及脉冲响应分析和方差分解分析、协整检验和误差修正模型估计。
很多模型都需要序列平稳，因此我们在建模之前都需要做变量的单位根检验。单位根检验最常用的方法就是ADF检验，因此我们以ADF检验为例演示一下单位根检验的做法。以y这列数据为例：View-unitroottest在单位根检验的设置这块需要确定两个问题：1.必须定义合理的滞后阶数。
（2）检验（1）式是否存在单位根ρ=1，也可通过（2）式判断是否有δ=0检验一个时间序列Xt的平稳性，可通过检验带有截距项的一阶自回归模型Xt=α+ρXt-1+μt（*）中的参数ρ是否小于1。或者：检验其等价变形式Xt=α+δXt-1+μt（**）中的参数δ是否小于0。
如果以后大家写计量方面的论文，需要注意几个方面。1.计量整体框架需明确。我给大家提供了三个模板，涉及到四种计量方法：单位根检验、最小二乘回归、VAR模型及脉冲响应分析和方差分解分析、协整检验和误差修正模型估计。
1.4论文內容概述4第二章单位根检验52.1时间序列52.1.1平稳时间序列52.1.2非平稳时间序列62.2单位根检验92.2.1DF检验法92.2.2ADF检验法10第三章结构突变的单位根检验123.1结构突变与单位根检验123.2
一价法则、地区价格差异与面板单位根检验9页面板单位根检验理论的最新发展18页3.3结构变化时间序列单位根检验20页3.1时间序列的平稳性和单位根检验50页结构突变的面板单位根检验—理论与应用(天津财大,白仲林)23页单位根检验的EViews操作13页
单位根的DF、』如F检验与PP检验比较研究·129·单位根的DF、ADF检验与PP检验比较研究①夏南新(中山大学岭南学院)【摘要】在检验时间趋势之前，先确定在时间序列中是否存在单位根(unitroot)，只有在单位根假设被拒绝后，才能用带趋势的稳定过程。
1.4论文内容概述2第二章EGARCH和NGARCH模型32.1ARCH模型简介32.2泛函中心极限定理42.3单位根检验72.3.1关于单位根检验72.3.2EGARCH条件下的单位根检验72.3.3NGARCH条件下的单位根检验8第三章代入数据得出各自条件下的统计
ADF单位根检验从ADF的结果可以看出，在5%的显著性水平下，序列LY、LGDP、LNP、Lx1、Lx2、Lx3存在单根，表明其是非平稳时间序列。而他们的一阶差分序列ΔLY、ΔLGDP、ΔLNP、ΔLx1、ΔLx2、ΔLx3为平稳序列，因此可以判断LY、LGDP、LNP、Lx1、Lx2、Lx3为I（1）时间序列。
100币求助论文返修疑问：回归后对残差进行单位根检验和横切面依赖检验,论文二次返修，审稿人要求对回归后的残差进行单位根检验和横切面依赖检验，而我只在回归前对各个变量进行了检验。我所使用的研究方法是系统GMM模型。请问可以在回归后进行这两个检验吗？
如果以后大家写计量方面的论文，需要注意几个方面。1.计量整体框架需明确。我给大家提供了三个模板，涉及到四种计量方法：单位根检验、最小二乘回归、VAR模型及脉冲响应分析和方差分解分析、协整检验和误差修正模型估计。
很多模型都需要序列平稳，因此我们在建模之前都需要做变量的单位根检验。单位根检验最常用的方法就是ADF检验，因此我们以ADF检验为例演示一下单位根检验的做法。以y这列数据为例：View-unitroottest在单位根检验的设置这块需要确定两个问题：1.必须定义合理的滞后阶数。
（2）检验（1）式是否存在单位根ρ=1，也可通过（2）式判断是否有δ=0检验一个时间序列Xt的平稳性，可通过检验带有截距项的一阶自回归模型Xt=α+ρXt-1+μt（*）中的参数ρ是否小于1。或者：检验其等价变形式Xt=α+δXt-1+μt（**）中的参数δ是否小于0。
如果以后大家写计量方面的论文，需要注意几个方面。1.计量整体框架需明确。我给大家提供了三个模板，涉及到四种计量方法：单位根检验、最小二乘回归、VAR模型及脉冲响应分析和方差分解分析、协整检验和误差修正模型估计。
1.4论文內容概述4第二章单位根检验52.1时间序列52.1.1平稳时间序列52.1.2非平稳时间序列62.2单位根检验92.2.1DF检验法92.2.2ADF检验法10第三章结构突变的单位根检验123.1结构突变与单位根检验123.2
一价法则、地区价格差异与面板单位根检验9页面板单位根检验理论的最新发展18页3.3结构变化时间序列单位根检验20页3.1时间序列的平稳性和单位根检验50页结构突变的面板单位根检验—理论与应用(天津财大,白仲林)23页单位根检验的EViews操作13页
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