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中国金融风险预警研究——基于MSVAR模型的实证分析.周华周晖刘灿辉.【摘要】：本文结合前人研究的成果,提出将各类指标综分别反映货币危机、银行危机、资产泡沫危机的货币危机指数、银行危机指数、资产泡沫危机指数,并分别以这些指数为变量,在...
另外,MSVAR模型的实证结果还表明前一期的信用利差变动对非流动性变动的影响在不同机制下不仅程度不同,而且方向相反：在危机机制下,配置型或交易型资金可能进入会缓解当期的市场非流动性,因此呈现前一期信用利差变动对当期非流动性变动有显著负向的
单位根检验后存在一个录入论文excel的问题把表格分为两部分左边是原序列右边是一阶差分序列左边的序列一般都不平稳（平稳差分后也平稳）右边的序列是一阶差分后平稳的序列上图有3个变量拿其中tt变量举例解释代表的含义左边：CT5分别代表原序列在选择CT时（即trendandintercept)以后…
本文首先在理论上阐释了人民币汇率预期与短期国际资本流动间的关系并对这二者的波动情况进行了分析。.而后根据理论分析的结果选取了人民币一年期NDF、短期国际资本流动和上证综合指数这三个变量来建立MSVAR模型以进行实证分析。.研究结果表明,人民币...
【摘要】：本文选取2015年5月至2018年5月的数据,通过构建MSVAR模型,从非线性的角度刻画了供给侧改革背景下市场情绪与铁矿石期货价格、现货价格间的关系。研究结果显示:市场情绪对铁矿石期货价格、现货价格产生负向响应,而铁矿石期货价格...
同时考虑到金融危机的影响可能会使得我国经济发展呈现出非线性的特征,因此,本文在之前学者研究的基础之上采用马尔科夫区制转移向量自回归模型(MSVAR)进行分析,捕捉在经济发生结构性改变时,汇率和房地产价格之间的关系。（共3页)
论文、开题、答辩、科研、情感、求职、留学、导师、同学。读研生活，无所不谈。申请入组必读：https://douban/group/topic/184594700/入组需要理由，有暗号，复制如下这段话“我已认真阅读组规，能够做到组规要求的内容，希望能加入研究生小组，同大家一起交流。
在此基础上,借鉴最优消费模型和Amano(1994),推导出财政支出及其结构影响居民消费非线性效应的理论模型。之后,结合1978-2014年的宏观经济数据,利用MSVAR模型分别对财政支出、财政支出结构与居民消费的关系进行了实证检验。
本文在对人民币汇率、国内货币供给与房地产价格互动关系的实证分析和理论分析的基础上,得出结论:(1)在样本期内,MSVAR模型拟合度优于线性模型,它捕捉到了人民币汇率波动、国内货币供给波动与房地产价格波动的相关性在两个经济状态之间发生的七次转变现象...
最新硕士论文—《二阶马尔科夫区制转换的VAR模型及其在中国金融风险预警中的应用研究》摘要第1-6页ABSTRCT第6-12页第一章绪论第12-19页1.1研究背景及意义
中国金融风险预警研究——基于MSVAR模型的实证分析.周华周晖刘灿辉.【摘要】：本文结合前人研究的成果,提出将各类指标综分别反映货币危机、银行危机、资产泡沫危机的货币危机指数、银行危机指数、资产泡沫危机指数,并分别以这些指数为变量,在...
另外,MSVAR模型的实证结果还表明前一期的信用利差变动对非流动性变动的影响在不同机制下不仅程度不同,而且方向相反：在危机机制下,配置型或交易型资金可能进入会缓解当期的市场非流动性,因此呈现前一期信用利差变动对当期非流动性变动有显著负向的
单位根检验后存在一个录入论文excel的问题把表格分为两部分左边是原序列右边是一阶差分序列左边的序列一般都不平稳（平稳差分后也平稳）右边的序列是一阶差分后平稳的序列上图有3个变量拿其中tt变量举例解释代表的含义左边：CT5分别代表原序列在选择CT时（即trendandintercept)以后…
本文首先在理论上阐释了人民币汇率预期与短期国际资本流动间的关系并对这二者的波动情况进行了分析。.而后根据理论分析的结果选取了人民币一年期NDF、短期国际资本流动和上证综合指数这三个变量来建立MSVAR模型以进行实证分析。.研究结果表明,人民币...
【摘要】：本文选取2015年5月至2018年5月的数据,通过构建MSVAR模型,从非线性的角度刻画了供给侧改革背景下市场情绪与铁矿石期货价格、现货价格间的关系。研究结果显示:市场情绪对铁矿石期货价格、现货价格产生负向响应,而铁矿石期货价格...
同时考虑到金融危机的影响可能会使得我国经济发展呈现出非线性的特征,因此,本文在之前学者研究的基础之上采用马尔科夫区制转移向量自回归模型(MSVAR)进行分析,捕捉在经济发生结构性改变时,汇率和房地产价格之间的关系。（共3页)
论文、开题、答辩、科研、情感、求职、留学、导师、同学。读研生活，无所不谈。申请入组必读：https://douban/group/topic/184594700/入组需要理由，有暗号，复制如下这段话“我已认真阅读组规，能够做到组规要求的内容，希望能加入研究生小组，同大家一起交流。
在此基础上,借鉴最优消费模型和Amano(1994),推导出财政支出及其结构影响居民消费非线性效应的理论模型。之后,结合1978-2014年的宏观经济数据,利用MSVAR模型分别对财政支出、财政支出结构与居民消费的关系进行了实证检验。
本文在对人民币汇率、国内货币供给与房地产价格互动关系的实证分析和理论分析的基础上,得出结论:(1)在样本期内,MSVAR模型拟合度优于线性模型,它捕捉到了人民币汇率波动、国内货币供给波动与房地产价格波动的相关性在两个经济状态之间发生的七次转变现象...
最新硕士论文—《二阶马尔科夫区制转换的VAR模型及其在中国金融风险预警中的应用研究》摘要第1-6页ABSTRCT第6-12页第一章绪论第12-19页1.1研究背景及意义
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