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【摘要】：豆粕期权是我国第一支上市的商品期权,在全球范围内一直稳居农产品期货成交量首位,广受国际商品期货市场的关注。然而豆粕的价格极易受到国际农产品价格波动的影响,相关豆粕生产行业的运营风险也逐渐增加,普通的套期保值模式已经很难满足市场的需求,投资者对豆粕期权规避风险...
大学论文>豆粕期货合约历史波动率统计分析报告[table_main]宏源公司类模板报告摘要：豆粕历史波动率分析豆粕期权合约即上市，国内商品期货市场将会发展的更加健全。期权的定价与交易，核心都在与对波动率的分析与把握，通过对去年...
豆粕期权定价与财富管理的实证简析-期权作为期货的补充和延伸，不仅是一种投资工具，而且是一种国际通行的风险管理工具，通过现货、期货、期权三...
豆粕和白糖期货期权对标的市场波动性的影响研究.【摘要】：市场波动性衡量的是资产的交易价格与该资产的基础价值相偏离的程度,综合反映了市场中各种信息流动、交易制度结构和投资者的情绪变化等因素,也是未来市场价格变化的不确定性的表现,突出反映...
文中详细介绍了我国上证50ETF期权、豆粕期权、鲁证期货的棕榈油场外期权以及白糖期权等期权品种,并选择豆粕期权和鲁证期货的棕榈油场外期权为案例,对它们的试点运行情况做了认真分析,总结了其优势与不足,对指导后续期权产品开发具有重要作用。
豆粕期权交易手册SoybeanMealOptionsTradingManual2与股票期权不同的是，商品期权在19世纪就已经开始在交易所交易。比如芝加哥期货交易所（CBOT）在1870年推出了一种短期（只存在…
教你炒期货61：买入豆粕看涨期权也是一个不错的选择.豆粕的暴涨让很多没有能够及时上车的交易者非常懊悔，这个时候如何去面对这样的市场行情最能体现出交易者的水平：.很多交易者没有自己的交易理念和交易原则，喜欢摸顶抄底，认为期货价格涨高了...
论文题目高阶矩风险溢价对商品期货报酬率的解释——基于豆粕和白糖期货的实证研究答辩人余瑶(硕士)专业金融硕士(专业学位)导师谢沛霖时间2019-11-0908:30地点经济学院A102论文研究方向金融衍生品：商品期货、商品期货期权;金融工程;量化投资
在使用最小二乘蒙特卡罗模拟方法对豆粕期货期权定价时,本文使用了豆粕现货波动率对豆粕期货波动率进行替换。.使用GARCH(1,1)模型估算了其波动率,年化后得到值为9.84%。.利用插值后SHIBOR利率对模拟路径的各个节点进行贴现。.最后本文使用Matlab进行编程求解...
我国大豆与豆粕期货跨品种套利交易模型研究
【摘要】：豆粕期权是我国第一支上市的商品期权,在全球范围内一直稳居农产品期货成交量首位,广受国际商品期货市场的关注。然而豆粕的价格极易受到国际农产品价格波动的影响,相关豆粕生产行业的运营风险也逐渐增加,普通的套期保值模式已经很难满足市场的需求,投资者对豆粕期权规避风险...
大学论文>豆粕期货合约历史波动率统计分析报告[table_main]宏源公司类模板报告摘要：豆粕历史波动率分析豆粕期权合约即上市，国内商品期货市场将会发展的更加健全。期权的定价与交易，核心都在与对波动率的分析与把握，通过对去年...
豆粕期权定价与财富管理的实证简析-期权作为期货的补充和延伸，不仅是一种投资工具，而且是一种国际通行的风险管理工具，通过现货、期货、期权三...
豆粕和白糖期货期权对标的市场波动性的影响研究.【摘要】：市场波动性衡量的是资产的交易价格与该资产的基础价值相偏离的程度,综合反映了市场中各种信息流动、交易制度结构和投资者的情绪变化等因素,也是未来市场价格变化的不确定性的表现,突出反映...
文中详细介绍了我国上证50ETF期权、豆粕期权、鲁证期货的棕榈油场外期权以及白糖期权等期权品种,并选择豆粕期权和鲁证期货的棕榈油场外期权为案例,对它们的试点运行情况做了认真分析,总结了其优势与不足,对指导后续期权产品开发具有重要作用。
豆粕期权交易手册SoybeanMealOptionsTradingManual2与股票期权不同的是，商品期权在19世纪就已经开始在交易所交易。比如芝加哥期货交易所（CBOT）在1870年推出了一种短期（只存在…
教你炒期货61：买入豆粕看涨期权也是一个不错的选择.豆粕的暴涨让很多没有能够及时上车的交易者非常懊悔，这个时候如何去面对这样的市场行情最能体现出交易者的水平：.很多交易者没有自己的交易理念和交易原则，喜欢摸顶抄底，认为期货价格涨高了...
论文题目高阶矩风险溢价对商品期货报酬率的解释——基于豆粕和白糖期货的实证研究答辩人余瑶(硕士)专业金融硕士(专业学位)导师谢沛霖时间2019-11-0908:30地点经济学院A102论文研究方向金融衍生品：商品期货、商品期货期权;金融工程;量化投资
在使用最小二乘蒙特卡罗模拟方法对豆粕期货期权定价时,本文使用了豆粕现货波动率对豆粕期货波动率进行替换。.使用GARCH(1,1)模型估算了其波动率,年化后得到值为9.84%。.利用插值后SHIBOR利率对模拟路径的各个节点进行贴现。.最后本文使用Matlab进行编程求解...
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