大豆期货论文参考范文.doc,大豆期货论文参考范文我国是最大的农产品期货交易国,而大豆期货是我国最主要的农产品期货品种。下文是学习啦小编为大家搜集整理的关于大豆期货论文参考范文的内容,欢迎大家阅读参考!大豆期货论文参考范文篇1浅析大豆期货保证金的套利摘要:近些年,我国大连...
本科生非闭卷考试(课程论文)浅析我国大豆期货市场学习时间:2010浅析我国大豆期货市场摘要:我国对进口大豆依存度已经高达80%,建立起一个完善的大豆期货市场刻不容缓,从我国大豆产业现状出发,结合大豆期货市场对国家的重要意义,分析了我国目前大豆期货市场所具有的优势和面临的...
大豆期货投资分析报告.pdf,长沙民政职业技术学院证券投资与管理专业毕业设计题目:大豆期货投资分析报告类型:产品设计工艺设计方案设计√学生姓名:吴玉姣学号:1318043231班级:证投1332班专业:证券投资与管理学院:商学院学校指导教师:卢瑜企业指导教师:戴恩云2016年...
大豆期货市场套期保值策略的思考——以SOC公司操作为例.论文价格:150元/篇论文用途:硕士毕业论文MasterThesis编辑:vicky点击次数:.论文字数:29986论文编号:sb2021051211050835482日期:2021-05-28来源:硕博论文网.Tag:.本文以文献收集法和统计分析…
【摘要】:我国大豆期货合约交易日益活跃,2012年“黄大豆1号”三个主力合约的总成交量就高达600万手。但我国期货投资者缺少系统科学的投资分析能力,不仅大豆期货交易平台的价格机制难以有效发挥,众多投资者也面临亏损退场的境地。本文首先进行了基本面分析,从生产、消费和贸易三个角度对...
论文导读:发现并不存在羊群行为。大豆期货市场不存在羊群行为。豆粕和玉米期货市场存在羊群行为。2.3.2协整关系检验从上面的单位根过程检验结果发现,三个品种的期货价格序列和总持仓量序列都是一阶单整的时间序列,满足同阶整的要求,现采用E-G两步法来检验大豆大豆期货市场,豆粕和...
【摘要】:本文通过对2006—2011年大豆期货价格交易日的高频数据进行研究,采用自回归条件异方差(ARCH)模型定量分析了大豆期货价格的波动规律。研究发现:大豆期货收益率存在二阶ARCH过程,价格波动表现出集群性特征;交易量对大豆期货价格波动有显著的正向影响;在研究国际金融危机对国内大豆期货...
中国大豆期货市场和现货市场价格波动及影响因素分析.【摘要】:自1999年取消大豆进口的配额限制,并于2006年开始只征收3%的单一关税后,我国由出口大豆的大国变成了全球最大的进口国。.本文正是基于国内大豆需求依赖程度较高,国际大豆价格对我国大豆价格...
中国大豆期货的价格波动分析及应用.【摘要】:近年以来,金融工具飞速发展,其中期货作为一种发展迅速的金融衍生产品,已经在实际的生产交易中占据了相当重要的地位。.期货合约是由期货交易所统一制定,并经由国务院期货监管机构进行审批和统一的监督...
期货市场金融化、投机诱导与大豆期货价格波动——基于CBOT大豆期货市场数据的实证分析.钱煜昊曹宝明赵霞.【摘要】:本文基于CBOT大豆期货市场2006年6月至2015年12月期间的月度数据,分时期考察了期货市场金融化与商品期货价格波动之间的关系,并运用AMR模型...
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【摘要】:我国大豆期货合约交易日益活跃,2012年“黄大豆1号”三个主力合约的总成交量就高达600万手。但我国期货投资者缺少系统科学的投资分析能力,不仅大豆期货交易平台的价格机制难以有效发挥,众多投资者也面临亏损退场的境地。本文首先进行了基本面分析,从生产、消费和贸易三个角度对...
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【摘要】:本文通过对2006—2011年大豆期货价格交易日的高频数据进行研究,采用自回归条件异方差(ARCH)模型定量分析了大豆期货价格的波动规律。研究发现:大豆期货收益率存在二阶ARCH过程,价格波动表现出集群性特征;交易量对大豆期货价格波动有显著的正向影响;在研究国际金融危机对国内大豆期货...
中国大豆期货市场和现货市场价格波动及影响因素分析.【摘要】:自1999年取消大豆进口的配额限制,并于2006年开始只征收3%的单一关税后,我国由出口大豆的大国变成了全球最大的进口国。.本文正是基于国内大豆需求依赖程度较高,国际大豆价格对我国大豆价格...
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