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2017-05-22不存在异方差性可以用robust吗2012-04-15计量经济学论文182008-07-01请问：做计量经济学论文，数据是否可能不存在异方差性？52013-06-03从这个残差分布图可以看出，模型存在异方差性吗？？？？2016-12-04如果eviews时间序列arch检验无
存在异方差时，稳健标准误也叫异方差稳健标准误（heteroskedasticity-consistentstandarderrors），也称为White'sstandarderrors。具体步骤如下：首先，用残差平方代替，得到扰动项协方差矩阵的估计量（并进行自由度调整）：
请问固定效应存在异方差怎么办？robust就可以了吗？,请教下大家：我用的面板数据是31省30年的数据，所以T和N差不多大。1.固定效应模型用的是xttest3来检验异方差，结果显示P=0，存在异方差。
再者，对残差进行异方差检验以及自相关检验，如果存在异方差或者自回归，则用广义OLS法消除后，再做参数显著性检验。异方差和自回归的存在均会使得t检验失效。如果仍然不显著，那么就要考虑是否将该变量从模型中剔除了。
组间差异检验，终于有人讲清楚了!什么是组间差异检验？.就是组间的差异分析以及显著性检验，应用统计学上的假设检验方法，检验组间是否有差异及其差异程度。.坦率地讲，所有的差异检验都基于一个假设：组间没有差异，变量之间没有关系（即原假设...
线性模型——异方差、序列相关、多重共线性与内生性的处理.在实际的计量经济学问题中，完全满足回归的基本假设的情况并不多见。.不满足基本假定的情况。.称为违背基本假定.违背基本假定的情况主要包括：.随机干扰项存在异方差.随机干扰项的序列...
请问截面数据如何消除异方差？.庐州古月|浏览1495次.2018/04/2417:10.收藏关注.全部回答(2)忧壑空谷.回答于2018/04/2418:15.可以用稳健标准误，或者用FGLS处理，但现在似乎稳健标准误…
异方差和自回归的存在都会使得t检验失效。.如果结果仍然不显著，那么，我们就要考虑是否将该变量从模型中剔除掉。.若剔除该变量后的回归结果使得三个信息准则值均有所下降，那么这就说明：该剔除该变量是明智的选择。.最后，我们来总结一下p值不...
2017-05-22不存在异方差性可以用robust吗2012-04-15计量经济学论文182008-07-01请问：做计量经济学论文，数据是否可能不存在异方差性？52013-06-03从这个残差分布图可以看出，模型存在异方差性吗？？？？2016-12-04如果eviews时间序列arch检验无
存在异方差时，稳健标准误也叫异方差稳健标准误（heteroskedasticity-consistentstandarderrors），也称为White'sstandarderrors。具体步骤如下：首先，用残差平方代替，得到扰动项协方差矩阵的估计量（并进行自由度调整）：
请问固定效应存在异方差怎么办？robust就可以了吗？,请教下大家：我用的面板数据是31省30年的数据，所以T和N差不多大。1.固定效应模型用的是xttest3来检验异方差，结果显示P=0，存在异方差。
再者，对残差进行异方差检验以及自相关检验，如果存在异方差或者自回归，则用广义OLS法消除后，再做参数显著性检验。异方差和自回归的存在均会使得t检验失效。如果仍然不显著，那么就要考虑是否将该变量从模型中剔除了。
组间差异检验，终于有人讲清楚了!什么是组间差异检验？.就是组间的差异分析以及显著性检验，应用统计学上的假设检验方法，检验组间是否有差异及其差异程度。.坦率地讲，所有的差异检验都基于一个假设：组间没有差异，变量之间没有关系（即原假设...
线性模型——异方差、序列相关、多重共线性与内生性的处理.在实际的计量经济学问题中，完全满足回归的基本假设的情况并不多见。.不满足基本假定的情况。.称为违背基本假定.违背基本假定的情况主要包括：.随机干扰项存在异方差.随机干扰项的序列...
请问截面数据如何消除异方差？.庐州古月|浏览1495次.2018/04/2417:10.收藏关注.全部回答(2)忧壑空谷.回答于2018/04/2418:15.可以用稳健标准误，或者用FGLS处理，但现在似乎稳健标准误…
异方差和自回归的存在都会使得t检验失效。.如果结果仍然不显著，那么，我们就要考虑是否将该变量从模型中剔除掉。.若剔除该变量后的回归结果使得三个信息准则值均有所下降，那么这就说明：该剔除该变量是明智的选择。.最后，我们来总结一下p值不...
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