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Hurst指数是水利专家Hurst在1951年发表的文章《水库的长期贮存能力》中提出的用带偏离的随机游走(分形布朗运动)更好地描述水库的长期贮存能力，一种判别时间序列是否对于时间有依赖的参数，他用Hurst指数描述这种分形布朗运动的特性。
本文将对hurst指数的历史及数学背景做尽可能详细而直白的介绍。简介：1.布朗运动（Brownianmotion）：被分子撞击的悬浮微粒做无规则运动的现象叫做布朗运动。例如常见的解释是：显微镜下水中花粉微粒在水分子的撞击下观测到的运动轨迹。
Hurst指数估计法的比较和研究.ComputerEngineercations计算机工程与应用2014，50（16）引言分形与混沌理论作为非线性科学中的两个重要组成部分，从上世纪70年代起在经济、金融研究中得到广泛的应用，其中估计经济学中时间序列曲线的Hurst。.Hurst等人曾证明...
赫斯特指数（Hurst）指数及在Excel中的实现.pdf.《数量经济研究》2006年第4期赫斯特指数（Hurst）指数及在Excel中的实现韩海波（兰州商学院统计学院，甘肃兰州730020）摘要：Hurst指数是描述非函数长周期的重要指标。.它有别于传统单位根检验，可以发现时间序列...
赫斯特指数（Hurst）指数及在Excel中的实现.pdf,《数量经济研究》2006年第4期赫斯特指数（Hurst）指数及在Excel中的实现韩海波（兰州商学院统计学院，甘肃兰州730020）摘要：摘要：摘摘要要：：Hurst指数是描述非函数长周期的重要指标。
资本市场Hurst指数估计.doc,--完美WORD文档DOC格式,可在线免费浏览全文和下载，是一篇优秀的毕业设计论文,可为大学生本专业本院系本科专科大专和研究生学士硕士相关类学生提供毕业论文范文范例指导,也可为要代写发表职称论文的提供参考。叶...
关于Hurst指数以及MF-DFA现在对于分形市场假说的主要方就是Hurst指数，通过MF-DFA（Multifractaldetrendedfluctuationanalysis）来计算，具体的可以维基百科一下，大体就是当hurst>0.5时时间序列是一个persistent的过程，当hurst>0.5时时间序列…
1引言赫斯特指数和分数布朗运动大概是在国内量化投资界被使用（和被滥用）的最广泛的分析手段。它们被提出的历史进程如下。1951年，英国水文学家赫斯特（HaroldEdwinHurst）在研究尼罗河水位变化时发现了时间…
在做时间序列分析时，需要计算Hurst指数，由于Hurst指数计算比较复杂，刚开始懒得自己写，就在github上进行搜索，多是这个代码：fromnumpyimportstd,subtract,polyfit,sqrt,logdefhurst(ts):"""ReturnstheHurstExponentofthetimeseries
厦门大学硕士学位论文分形分析Hurst指数在中国股票市场的应用姓名：李重概申请学位级别：硕士专业：数量经济学指导教师：王美今20020101内容摘要中国股票市场已经有一定规模，国内有关资本市场的文献资料也比较丰富，但是基本上还是处于学习借鉴国外研究成果和经验的阶段，这是一个...
Hurst指数是水利专家Hurst在1951年发表的文章《水库的长期贮存能力》中提出的用带偏离的随机游走(分形布朗运动)更好地描述水库的长期贮存能力，一种判别时间序列是否对于时间有依赖的参数，他用Hurst指数描述这种分形布朗运动的特性。
本文将对hurst指数的历史及数学背景做尽可能详细而直白的介绍。简介：1.布朗运动（Brownianmotion）：被分子撞击的悬浮微粒做无规则运动的现象叫做布朗运动。例如常见的解释是：显微镜下水中花粉微粒在水分子的撞击下观测到的运动轨迹。
Hurst指数估计法的比较和研究.ComputerEngineercations计算机工程与应用2014，50（16）引言分形与混沌理论作为非线性科学中的两个重要组成部分，从上世纪70年代起在经济、金融研究中得到广泛的应用，其中估计经济学中时间序列曲线的Hurst。.Hurst等人曾证明...
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1引言赫斯特指数和分数布朗运动大概是在国内量化投资界被使用（和被滥用）的最广泛的分析手段。它们被提出的历史进程如下。1951年，英国水文学家赫斯特（HaroldEdwinHurst）在研究尼罗河水位变化时发现了时间…
在做时间序列分析时，需要计算Hurst指数，由于Hurst指数计算比较复杂，刚开始懒得自己写，就在github上进行搜索，多是这个代码：fromnumpyimportstd,subtract,polyfit,sqrt,logdefhurst(ts):"""ReturnstheHurstExponentofthetimeseries
厦门大学硕士学位论文分形分析Hurst指数在中国股票市场的应用姓名：李重概申请学位级别：硕士专业：数量经济学指导教师：王美今20020101内容摘要中国股票市场已经有一定规模，国内有关资本市场的文献资料也比较丰富，但是基本上还是处于学习借鉴国外研究成果和经验的阶段，这是一个...
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