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持有成本模型在股指期货跨期套利中的应用研究.docx更新时间:05-04上传会员:congxia分类:管理学院论文字数:10627需要金币:1000个下载此论文摘要:股指期货由于具有套期保值、价格发现和资产配置的功能,在现今国际金融市场发挥重要的作用...
在商品期货中，持有现货具有有一定的好处。.例如，突发性的市场缺货，此时持有现货的话可能获得一定的收益。.所以持有成本理论在现货中应计算该部分有可能的收益，其定价模型为：.合理期货价格=标的物现货价格×（1+i-y）t/360+C.公式中各字母的含义...
首先对股指期货套利理论进行了详细的阐述,推导了基于持有成本的股指期货跨期套利模型,之后详细介绍了基于协整的统计套利的定义、套利实施策略以及检验方法。.并考虑了金融时变波动率对套利的影响。.在实证分析中,利用EVIEWS6.0软件对沪深300股指期货的远...
论文摘要：本文分析评价了西方学者的现金持有行为的权衡理论模型、信息不对称模型和代理成本模型，从中发掘影响企业现金持有量的决定因素，以期为管理者正确做出现金持有决策和提高企业资金利用效率提供借鉴思路。论文相关查阅：毕业论文范文、计算机毕
关于现金最佳持有量模型得银行库存现金管理研究.山东大学硕士学位论文摘要库存现金作为银行运营的保障，当库存资金不足将影响支付与客户满意度；而作为非盈利性资产，库存现金占用过多会降低资金的使用效益，增加成本，并给资金安全带来一定的...
2.持有成本理论（1）理论思想持有成本理论以商品持有(仓储)为中心，分析期货市场的机制，论证期货交易对供求关系产生的积极影响，认为现货价格和期货价格的差(持有成本)由三部分组成:融资利息、仓储费用和持有收益。
早期，凯恩斯(1936)指出了现金持有的交易性动机和预防性动机，在此基础之上，他利用经济学的边际分析方法，建立了描述由现金短缺的边际成本和持有现金的边际成本决定最佳现金持有量的交易成本模型。在该模型中现金持有的边际成本是固定不变的一个值
【摘要】：确定现金最佳持有量一直是企业流动资产管理研究的课题之一。本文在分析成本分析模型存在问题的基础上,提出了一个改进的成本曲线分析模型,并探讨了在不同环境下利用该模型求解最佳现金持有量及其对应的最低总成本的方法。
关于西方学者企业现金持有行为理论模型述评_经济学毕业论文范文摘要：本文分析评价了西方学者的现金持有行为的权衡理论模型、信息不对称模型和代理成本模型，从中发掘影响现金持有量的决定因素，以期为管理者正确做出现金持有决策和提高企业资金利用效率提供借鉴思路。
本文主要研究沪深300股指期货的跨期套利，选取近期交易的实际数据进行建模分析。本文选取沪深300股指期货日内每五分钟收盘价这一高频数据作为研究对象，选择两种目前领域内最为热门的两种模型——持有成本模型和协整模型建立模型进行实证分析。
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首先对股指期货套利理论进行了详细的阐述,推导了基于持有成本的股指期货跨期套利模型,之后详细介绍了基于协整的统计套利的定义、套利实施策略以及检验方法。.并考虑了金融时变波动率对套利的影响。.在实证分析中,利用EVIEWS6.0软件对沪深300股指期货的远...
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早期，凯恩斯(1936)指出了现金持有的交易性动机和预防性动机，在此基础之上，他利用经济学的边际分析方法，建立了描述由现金短缺的边际成本和持有现金的边际成本决定最佳现金持有量的交易成本模型。在该模型中现金持有的边际成本是固定不变的一个值
【摘要】：确定现金最佳持有量一直是企业流动资产管理研究的课题之一。本文在分析成本分析模型存在问题的基础上,提出了一个改进的成本曲线分析模型,并探讨了在不同环境下利用该模型求解最佳现金持有量及其对应的最低总成本的方法。
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