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基于KingKeltner模型的程序化交易研究.汪振翔.【摘要】：近年来程序化交易在我国期货市场中应用广泛,投资者利用事先编制好的交易模型可以有效的在实盘操作中克服主观心理因素干扰,对于投资绩效的掌握和投资计划的拟定也更加的直观。.在程序化交易的...
中国证券市场程序化交易研究,程序化交易,组合管理,非系统性风险,交易所交易基金。整个金融业的发展史就是一部不断创新的历史,金融创新一直伴随着金融业的发展。根据侧重点的不同,金融创新可以分为金融业…
基于趋势反转的程序化交易研究.王浩.【摘要】：程序化交易投资策略通过逻辑表达运算处理,通过计算机语言表达,并在计算机平台上实现。.现已经广泛应用于国内外金融市场的投资交易之中。.2013年一次偶然的机会,笔者在期货比赛中采取“趋势反转...
基于Copula函数的程序化交易策略,程序化交易,高频数据,Copula函数,下尾部相关系数。利用Copula函数对序列间下尾部相关性的刻画对资产价格风险的高频传染进行检验,构造目标函数捕捉期货市场实时交易过程…
一些交易逻辑简单的模型，指令价或者收盘价效果区别较小。但收盘价模型无法处理更加细致的交易逻辑，就需要采用指令Wh8.2是国内程序化平台中唯一提供指令价模型tick回测的程序化交易软件。是历史回测最精准的程序化交易软件。
或许当你开始回过头研究近来A股调整的规律时，会发现一个有趣的现象：A股下跌以午后居多，特别是下午2点半左右。有投资者称其为“神奇的2点半”！但当你还在为此惊叹时，也许早已有人将这个规律编进程序化的交易系统，借此大赚一笔了。
下载此论文.内容摘要：随着程序化交易在国内的逐渐兴起，各大证券公司，期货公司都相继开始采用程序化交易模型来进行全自动计算机代理的交易。.本文基于RightEdge，通过自编交易模型，辅以通达信日线数据，开发了一套简单的交易策略系统，旨在开拓视野...
沪深300股指期货程序化交易模型设计,程序化交易,股指期货,交易系统,模型合并,模型组合。2010年4月沪深300股指期货正式推出。自此国内针对股指期货的程序化交易研究逐渐兴起。在欧美发达国家,量化交易正…
关于程序化交易几类新方法的探讨.周瑜.【摘要】：随着计算机技术的飞速发展,程序化交易已成为金融市场上主流的发展方向,人们对于程序化交易的研究也越来越丰富。.本文重点探讨程序化交易的策略方法。.依据策略所用到的金融产品数量,分别讨论两个...
图1由于程序化交易需要对大量的历史数据进行运算，并依此预测市场未来的趋势，这时模型的算法显得极其重要。目前国内流行的一些金融类的软件（如通达信，同花顺等）对历史数据的指标运算仅仅是做到了“结果正确”，它们存在大量的重复计算，性能很低。
基于KingKeltner模型的程序化交易研究.汪振翔.【摘要】：近年来程序化交易在我国期货市场中应用广泛,投资者利用事先编制好的交易模型可以有效的在实盘操作中克服主观心理因素干扰,对于投资绩效的掌握和投资计划的拟定也更加的直观。.在程序化交易的...
中国证券市场程序化交易研究,程序化交易,组合管理,非系统性风险,交易所交易基金。整个金融业的发展史就是一部不断创新的历史,金融创新一直伴随着金融业的发展。根据侧重点的不同,金融创新可以分为金融业…
基于趋势反转的程序化交易研究.王浩.【摘要】：程序化交易投资策略通过逻辑表达运算处理,通过计算机语言表达,并在计算机平台上实现。.现已经广泛应用于国内外金融市场的投资交易之中。.2013年一次偶然的机会,笔者在期货比赛中采取“趋势反转...
基于Copula函数的程序化交易策略,程序化交易,高频数据,Copula函数,下尾部相关系数。利用Copula函数对序列间下尾部相关性的刻画对资产价格风险的高频传染进行检验,构造目标函数捕捉期货市场实时交易过程…
一些交易逻辑简单的模型，指令价或者收盘价效果区别较小。但收盘价模型无法处理更加细致的交易逻辑，就需要采用指令Wh8.2是国内程序化平台中唯一提供指令价模型tick回测的程序化交易软件。是历史回测最精准的程序化交易软件。
或许当你开始回过头研究近来A股调整的规律时，会发现一个有趣的现象：A股下跌以午后居多，特别是下午2点半左右。有投资者称其为“神奇的2点半”！但当你还在为此惊叹时，也许早已有人将这个规律编进程序化的交易系统，借此大赚一笔了。
下载此论文.内容摘要：随着程序化交易在国内的逐渐兴起，各大证券公司，期货公司都相继开始采用程序化交易模型来进行全自动计算机代理的交易。.本文基于RightEdge，通过自编交易模型，辅以通达信日线数据，开发了一套简单的交易策略系统，旨在开拓视野...
沪深300股指期货程序化交易模型设计,程序化交易,股指期货,交易系统,模型合并,模型组合。2010年4月沪深300股指期货正式推出。自此国内针对股指期货的程序化交易研究逐渐兴起。在欧美发达国家,量化交易正…
关于程序化交易几类新方法的探讨.周瑜.【摘要】：随着计算机技术的飞速发展,程序化交易已成为金融市场上主流的发展方向,人们对于程序化交易的研究也越来越丰富。.本文重点探讨程序化交易的策略方法。.依据策略所用到的金融产品数量,分别讨论两个...
图1由于程序化交易需要对大量的历史数据进行运算，并依此预测市场未来的趋势，这时模型的算法显得极其重要。目前国内流行的一些金融类的软件（如通达信，同花顺等）对历史数据的指标运算仅仅是做到了“结果正确”，它们存在大量的重复计算，性能很低。
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