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2017-09-0608:39.来源:海通量化团队.原标题：“海量”专题（31）——商品期货因子挖掘与组合构建再探究（上）.本篇报告作为FICC系列报告的第五篇，系统全面地介绍海内外市场上常用的商品期货因子，并提出了多种组合构建方法。.研究背景.海外市场上常用的...
9月忙碌的毕业季刚刚过去，君道留学论文也辅导帮助了很多学生度过了其学习生涯中最重要的一次考验——毕业论文（Dissertation）。小君我可以稍微松一口气了，也趁着空闲时间和新学期刚入学的留学生们分享一下辅导…
•高盛商品指数(标普GSCI商品指数)_高盛商品指数包含类别_高盛集团•[下载]发一个可以看全球指数和期货的软件•高盛是2007～2008年这场石油战争中叫嚣得最狠的宣传机器。•哪里能下载到红筹股指数和H股指数每日收盘数据？•CRB有年度数据么？
导言Althoughthosequantitativelyinclinedwoulddisagree,tome,investingismuchmoreanartthanascience.——BartonBiggs1.什么是大类资产配置全球资产配置之父GaryP.Brinson的研究表…
论中国货币政策的影响051110224涂栩摘要:中国近几十年的经济发展有效地推动了世界商品期货市场的繁荣,"中国需求"一度成为商品期货市场投资的风向标,而对此产生重要影响的货币政策自然也成为众多投资者关注的话题.文章首先分析了中国货币政策对国际商品期货指数的引导作用.Gra...
基于宏观经济因子的战术资产配置.1、作为西学东渐--海外文献推荐系列报告第五十五篇，本期我们推荐了JChong,GMPhillips于2014年发表的论文《TacticalAssetAllocationwithMacroeconomicFactors》。.2、大量的研究都观察到在经济承压时期不同资产的相关性有提高的趋势...
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论文研读摘要之基金业绩评估及持续性研究结构详解2.漫步量化.01-08.235.相关概念基金投资风格的分类1美国晨星公司(MorningStar.Inc)将基金分为：成长型基金；平衡型基金；价值型基金；热手与冷手Hendricks，Patel，Zeckhauser(1993)Hendricks，Patel...
1952年，Markowitz在他的论文中首次提到了均值-方差模型的有效投资组合和有效前沿。1956年，Markowitz引入带风险偏好的二次效用函数，将非线性优化转化为二次优化问题。1958年，Tobin将无风险资产引入投资组合理论，有效前沿上每个点都可以变成一
GSCI的总收益包括两个部分，即作为抵押品的国库券收益以及期货收益，后者又可以分为即期收益与滚动收益这两个部分。...03:108.5.202011:038.5.20204、Allthatyoudo,dowithyourmight;thingsdonebyhalvesareneverdoneright.----R.H.Stoddard,...
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1952年，Markowitz在他的论文中首次提到了均值-方差模型的有效投资组合和有效前沿。1956年，Markowitz引入带风险偏好的二次效用函数，将非线性优化转化为二次优化问题。1958年，Tobin将无风险资产引入投资组合理论，有效前沿上每个点都可以变成一
GSCI的总收益包括两个部分，即作为抵押品的国库券收益以及期货收益，后者又可以分为即期收益与滚动收益这两个部分。...03:108.5.202011:038.5.20204、Allthatyoudo,dowithyourmight;thingsdonebyhalvesareneverdoneright.----R.H.Stoddard,...
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