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Fama-Macbeth(1973)回归著名的fama-macbeth回归已经成为金融的经典计量方法，那篇著名的论文是Risk,return,andequilibrium:Empiricaltests我们再看看CAPM：，这个公式有三个含义：风险与收益的关系是线性的。是对系统性风险的完全度量。
最终，Fama完成了题为TheBehaviorofStock-MarketPrices的论文（该论文后被发表于TheJournalofBusiness上，见Fama1965a）。对于上面提到的第一点，Fama(1965a)使用大量的数据和细节证实了Mandelbrot的猜想——股票收益率分布较正太分布来说拥有更多的outliers，表现出了肥尾的特…
AssetReturnsandInflation-EugeneFama1977,EugeneFama的著名文章，提出资产抵御通胀能力的基础模型，希望对大家有所帮助。,经管之家(原人大经济论坛)
famafrench的假设好像是基于经典回归模型（原谅我没找到论文原文），例如同方差，残差平均值为0，没自相…famafrench的假设好像是基于经典回归模型（原谅我没找到论文原文），例如同方差，残差平均值为0，没自相关等等，但是实际上现实里这些条件都比较难满…
所以，我决定，新的索取者应当遵循如下过程以获得论文：1、留言索取某一篇论文，论文最好出自下文给出的部分目录2、我将只发送该篇论文到留言者的邮箱；3、完成阅读后对该篇论文进行讲解（讲解内容可发至我的邮箱）；4、如果讲解得当，我将发送对应
Fama和French的工作我们首先回顾Fama和French的五因子模型论文。我们实际上永远不会超越那个表，除了对它的一些微调，所以我真的认为他们在表6中做得很好！模型中相关因子根据Fama和French的模型，详细信息都分别为（都针对于美国股票）：...
Fama-Macbeth(1973)回归著名的fama-macbeth回归已经成为金融的经典计量方法，那篇著名的论文是Risk,return,andequilibrium:Empiricaltests我们再看看CAPM：，这个公式有三个含义：风险与收益的关系是线性的。是对系统性风险的完全度量。
最终，Fama完成了题为TheBehaviorofStock-MarketPrices的论文（该论文后被发表于TheJournalofBusiness上，见Fama1965a）。对于上面提到的第一点，Fama(1965a)使用大量的数据和细节证实了Mandelbrot的猜想——股票收益率分布较正太分布来说拥有更多的outliers，表现出了肥尾的特…
AssetReturnsandInflation-EugeneFama1977,EugeneFama的著名文章，提出资产抵御通胀能力的基础模型，希望对大家有所帮助。,经管之家(原人大经济论坛)
famafrench的假设好像是基于经典回归模型（原谅我没找到论文原文），例如同方差，残差平均值为0，没自相…famafrench的假设好像是基于经典回归模型（原谅我没找到论文原文），例如同方差，残差平均值为0，没自相关等等，但是实际上现实里这些条件都比较难满…
所以，我决定，新的索取者应当遵循如下过程以获得论文：1、留言索取某一篇论文，论文最好出自下文给出的部分目录2、我将只发送该篇论文到留言者的邮箱；3、完成阅读后对该篇论文进行讲解（讲解内容可发至我的邮箱）；4、如果讲解得当，我将发送对应
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