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有没有用SASreplicate"fama1992"这篇论文，求code！,1.是fama-French1992年的论文；2.是SAScode，最好带注释；谢谢大家！,经管之家(原人大经济论坛)
论文里的办法是使用过去的数据得到beta，然后按照过去的beta分组，计算此后的。时间序列回归实证第一步：从1931年1月开始，前5年（1926-1930）的月收益率对市场月收益率进行时间序列回归得到每个个股的beta，按beta排序并分为10组。
摘.要.本文解释了异象、因子以及多因子模型的区别和联系；梳理了从异象到因子再到模型背后的逻辑；介绍了学术界研究多因子模型的主流统计手段。.1.引言.在empiricalassetpricing和factorinvesting中，anomalies（异象）、factors（因子）以及multi-factormodels（多...
求Fama和French论文《TheCross-SectionofExpectedStockReturns》的中文翻译！！,求Fama和French在1992年写的论文《TheCross-SectionofExpectedStockReturns》的中文翻译或者相关解读分析！！！全文中文翻译200论坛币相关解读或者...
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