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论文里的办法是使用过去的数据得到beta，然后按照过去的beta分组，计算此后的。时间序列回归实证第一步：从1931年1月开始，前5年（1926-1930）的月收益率对市场月收益率进行时间序列回归得到每个个股的beta，按beta排序并分为10组。
fama三因素模型翻译完整版.本文确定了股票和债券收益的五个常见风险因素。.股票市场有三个因素:一个总体的市场因素和与公司规模以及账面市值比有关的因素。.债券市场有两个因素。.与到期和违约风险有关。.由于股票市场的因素，股票回报有共同的变化...
Risk,Return,andEquilibrium:EmpiricalTestsEugeneF.FamaandJamesD.MacBethUniversityofChicagoThispaperteststherelationshipbetweenaveragereturnandriskfor
论文里的办法是使用过去的数据得到beta，然后按照过去的beta分组，计算此后的。时间序列回归实证第一步：从1931年1月开始，前5年（1926-1930）的月收益率对市场月收益率进行时间序列回归得到每个个股的beta，按beta排序并分为10组。
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