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本论文以控制图理论为基础,根据Lorenzen和Vance的控制图经济模型,分别对EWMA控制图和自相关过程的EWMA控制图进行设计,在控制图参数设计中结合田口质量损失函数建立控制图的质量成本函数,利用马尔可夫链法模拟计算控制图的平均运行长度(ARL),使用
由于EWMA模型广泛应用在国外交易所的波动率和保证金的测算上,因此，本文主要采用历史波动率方法，通过实证分析研究EWMA模型测算沪锌期货的波动率。.EWMAEWMA模型是1993年由J.P.Morgan在其金融风险度量系统RiskMetrics是EWMA模型要估计的某资产在第t天对数收益...
对于模型EWMA—GARCH模型与GARCH模型在估计收益率波动上的差别的实证及论述科技论文.摘要：VaR作为衡量风险的指标，其核心则在于对波动，亦即方差的估计。.基于时间序列，关于条件方差的经典模型是GARCH模型，尽管后来又衍生出了EGARCH，PARCH等复杂模型，但...
这时可以用指数加权滑动平均（EWMA）控制图方法处理相关的问题。可以用时间序列对于自相关过程的观测值进行适当的拟合，得出模型，再用其预测值、残差来构造控制图。本文通过具体数据分别做指数加权滑动平均、自回归模型拟合及常规...
基于改进EWMA控制图的美国航空股票短期交易的监控.【摘要】：股市行情走势的监控是诸多学者乐此不疲去研究的课题。.人们在面对股票出现异常波动时,需对其进行科学的监控和分析,并做出正确的判断,才能采取合理地防范措施进而降低风险获得最大的利益...
对受控自相关过程建立其时间序列模型,并得出自相关过程的预测及预测误差。其次,通过Shewhart控制图原理验证预测误差的性;最后讨论了对均值发生阶跃型故障的自相关过程的SPC控制,并通过Monte-Carlo模拟,对Shewhart控制图以及EWMA控制图的ARL进行了深入地比较分析。
相关帖子.•CDA数据分析师认证考试.•在证券或期货实务中EWMA模型的衰减因子（就那个λ）是怎么算的？.•探究权证隐含波动率对标的股票波动率的预测能力.•用SAS计算多只股票波动率与单只的不同计算多只股票的波动率程序.•[求助]股票波动率.•多...
《股指期货量化投资模型分析》-毕业论文.doc,PAGE毕业设计（论文）题目股指期货量化投资模型分析姓名学号30701043专业班级统计0701班所在学院计算分院指导教师（职称）（讲师）二一一年五月十五日股指期货量化投资模型分析【摘要】随着股指期货上市后的活跃度来看，该市场…
对于模型EWMA—GARCH模型与GARCH模型在估计收益率波动上的差别的实证及论述科技论文(2)论文论文发表论文下载.论文导读：候，GARCH模型会得到较大的条件方差值，而在波动剧烈的时候，EWMA-GARCH模型则有较大的条件方差。.这一点也由数据计算所验证。.如图1...
多元混合分布的EWMA控制图的平均链长.殷建军项祖丰叶力.【摘要】：指数加权滑动平均控制图(EWMA)由于对过程微小波动比Shewhart控制图敏感而备受质量控制界的关注.在研究混合分布的均值、方差和密度函数的基础上,推导了基于混合分布样本空间S的EWMA控制图...
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