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布莱克—舒尔斯期权定价模型深化第五章中期权定价的概念，尤其是二叉树定价方法期权的风险实际上在标的物的价格及其运动中就得到反应，而且标的物的价格还反映了市场对未来的预期，因此，要研究期权的定价必须首先刻画标的物股票价格运动的规律股票价格运动的规律证券价格可能取...
布莱克（F.Black）和舒尔斯（M.Scholes）是亲密的“战友”，自1968年开始合作研究金融市场与期权定价模型，直到在1973年合作发表那篇著名的论文。因此，B-S-M模型里，前两者Black和Scholes，通常都是“绑在”一起，以至于现在许多的资料书籍还只将该两位的名字放在一块——Black…
5.5布莱克-舒尔斯期权定价模型（三）动态无套利分析的B-S模型推导动态无套利思想，是通过构造股票+无风险证券的组合，不断调整，使得它的收益始终等于期权的收益。回顾一下，\Delta=\frac{\partialf}{\parti…
布莱克舒尔斯期权定价模型.pptx,第六章布莱克-舒尔斯期权定价模型;Black-Scholes期权定价模型的基本思路：相对定价法：期权是衍生工具，其价格波动的来源就是标的资产价格的变化，期权价格受到标的资产价格的影响。标的资产价格的变化过程是一个随机过程。
第六章+布莱克.舒尔斯期权定价模型.ppt,为了找出该期权的价值，我们可构建一个由一单位看涨期权空头和单位的标的股票多头组成的组合。若3个月后该股票价格等于11元时，该组合价值等于（11－0.5）元；若3个月后该股票价格等于9元时，该组合价值等于9元。
布莱克—舒尔斯期权定价模型深化第五章中期权定价的概念，尤其是二叉树定价方法期权的风险实际上在标的物的价格及其运动中就得到反应，而且标的物的价格还反映了市场对未来的预期，因此，要研究期权的定价必须首先刻画标的物股票价格运动的规律股票价格运动的规律证券价格可能取...
布莱克（F.Black）和舒尔斯（M.Scholes）是亲密的“战友”，自1968年开始合作研究金融市场与期权定价模型，直到在1973年合作发表那篇著名的论文。因此，B-S-M模型里，前两者Black和Scholes，通常都是“绑在”一起，以至于现在许多的资料书籍还只将该两位的名字放在一块——Black…
5.5布莱克-舒尔斯期权定价模型（三）动态无套利分析的B-S模型推导动态无套利思想，是通过构造股票+无风险证券的组合，不断调整，使得它的收益始终等于期权的收益。回顾一下，\Delta=\frac{\partialf}{\parti…
布莱克舒尔斯期权定价模型.pptx,第六章布莱克-舒尔斯期权定价模型;Black-Scholes期权定价模型的基本思路：相对定价法：期权是衍生工具，其价格波动的来源就是标的资产价格的变化，期权价格受到标的资产价格的影响。标的资产价格的变化过程是一个随机过程。
第六章+布莱克.舒尔斯期权定价模型.ppt,为了找出该期权的价值，我们可构建一个由一单位看涨期权空头和单位的标的股票多头组成的组合。若3个月后该股票价格等于11元时，该组合价值等于（11－0.5）元；若3个月后该股票价格等于9元时，该组合价值等于9元。
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