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一、DW检验及其局限性由Durbin和Watson提出的DW检验是检验自相关性的一种经典方法。DW统计量为：DW检验因其原理简单，计算方便，许多统计分析软件在建立模型时也将DW统计量值作为基本统计量直接输出，所以DW检验现已成为检验自相关性的一种
18.刘应安,韦博成,林金官;具有AR(1)误差的线性随机效应模型中方差齐性和自相关性的检验[J];应用概率统计;2004年01期.19.冯翠莲;林金官;;具有AR(p)误差的非线性模型异方差和相关性检验[J];东南大学学报(自然科学版);2007年06期.
林金官,韦博成;非线性纵向数据模型中自相关性和随机效应的存在性检验[J];应用数学;2004年01期.14.沈卉卉;;自相关性的D-W检验与模型的改进[J];统计与决策;2007年23期.15.白雪梅,赵松山;关于自相关若干问题的研究[J];现代财经-天津财经学院学报;2002年11期.16.马...
自相关性习题及答案.doc.自相关性一、名词解释DW检验Durbin两步法10相关系数二、单项选择题1、如果模型yt=b0+b1xt+ut存在序列相关，则（）A.cov(xt,ut)=0B.cov(ut,us)=0(ts)cov(xt,ut)0cov(ut,us)2、DW检验的零假设是（ρ为随机误差项的一阶相关系数）A、DW＝03...
DW检验.利用方程的残差构成统计量，推断误差项是否存在一阶序列相关.基本假定：回归模型包含截距项，序列相关是一阶序列相关，回归模型不能把之后被解释变量作为解释变量.做完OLS回归后使用命令estatdwatson，显示DW检验量,假设没有自相关的时候值为2，若...
提供谈事件研究法在金融市场有效性检验中的局限性文档免费下载，摘要:谈事件研究法在金融市场有效性检验中的局限性内容摘要:目前没有证据表明:当市场能准确而及时地反应当前公开信息时,就一定能良好地反应历史信息,因此用事件研究法检验市场的半强式有效性时存在信息遗漏,所以半强式有效...
模型：区分FE和RE的核心假设是即使通过了Hausman检验，也并不意味着RE的假设条件(H1)完全满足…现在的stata检验里，豪斯曼检验倾向于随机效应模型，为什么老师说还是固定效应模…
选择White检验，在includeWhitecrossterms前面勾选后，表示进行包含交叉项的White异方差检验。不勾选的表示不带交叉项的White异方差检验。分析结论：将Obs*R-squared项后面的相伴概率与显著性水平0.05进行比较分析；如果大于0.05，则…
DW=1.919792，可以判断dU=1.664，dU
DW检验的局限性：（1）DW检验有两个不能确定的区域，一旦DW值落在这两个区域，就无法判断。这时，只有增大样本容量或选取其他方法（2）DW统计量的上、下界表要求n≥15,这是因为样本如果再小，利用残差就很难对自相关的存在性做出比较正确的
一、DW检验及其局限性由Durbin和Watson提出的DW检验是检验自相关性的一种经典方法。DW统计量为：DW检验因其原理简单，计算方便，许多统计分析软件在建立模型时也将DW统计量值作为基本统计量直接输出，所以DW检验现已成为检验自相关性的一种
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