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金融学院张欣然和杜涣程两位青年教师的3篇合作论文分别在国际三大金融顶级期刊Journal of Finance、Review of Financial Studies和Journal of Financial Economics发表或接受。金融学院助理教授张欣然博士与新加坡管理大学Ekkehart Boehmer教授 …
宏观金融研究所第三期文献报告会：LPR定价机制、金融稳定及降息有效性. 信息来源： 浏览次数： 发布时间： 2020年10月26日 13:28. 主题： LPR定价机制、金融稳定及降息有效性. 主讲人： 西南财经大学中国金融研究中心 张龙 讲师. 主持人： 西南财经大学中国金融 ...
商业银行碳金融结构性存款的定价研究. 陈淑瑞. 【摘要】： 碳金融业务已经成为低碳经济发展中的重要金融创新领域。. 自1997年《京都议定书》生效以来,世界各国对于碳排放给予了高度的关注,相继建立了大量碳交易所。. 正是由于这些交易所的出现,使得碳排放 ...
金融衍生证券定价的蒙特卡罗模拟方法及其应用研究 一、立项依据与研究内容 (一) 项目的立项依据 1．立项意义 自二十世纪九十年代以来，由于金融创新、金融自由化和金融全球一体化进程的不断加快，金融衍生证券得到了迅速发展。
主要研究领域为资产定价、风险管理、家庭金融等，其论文曾经获得孙冶方金融创新奖、中国金融教育发展基金会“金融教育优秀科研成果”研究论文类一等奖等多项奖项。 主讲题目： 家庭金融研究：从微观到宏观 直播时间：03-12 18:30~20:40 观看回放
定价：30元/期 ISSN：1002-7246 CN：11-1268/F 创刊时间：1979 第三届国家期刊奖 中文核心期刊 《金融研究》是由中国人民银行主管、中国金融学会主办，中国人民银行金融研究所《金融研究》编辑部编辑出版，对国内外公开发行的正式出版物。
研究金融衍生品定价基本假设有什么意义？. 假设一，市场不存在摩擦；假设二，市场参与者不承担对手风险；假设三，市场完全竞争；假设四，市场参与者厌恶风险；假设五，不存在无风险套利机会。.
若干金融衍生品的定价模型及投资策略研究. 发布时间： 2019/2/13 来源： 《基层建设》2018年第35期 作者： 陆文怡. [导读] 摘要：金融衍生品的应用对于降低甚至避免金融市场的风险具有很大的意义，但是，能否将金融衍生品的作用发挥到更大化，主要是由衍生品 ...
2021年9月12日发(作者：穆华亭) 沪深300股指期权定价数学模型研究 陈雯 【期刊名称】《湖南城市学院学报（自然科学版）》 【年(卷),期】2016(025)002 【摘要】在Vasicek利率模型下,应用CRRA中性定价理论对期权进行定价,并
金融资产定价金融资产的价值是在估值时刻对其未来存续期间产生收益所有可能情况的无偏估计。未来收益的不确定性就是该金融资产的风险。 对于无风险资产而言，不存在不确定性，将所有未来收益沿路径折 …
金融学院张欣然和杜涣程两位青年教师的3篇合作论文分别在国际三大金融顶级期刊Journal of Finance、Review of Financial Studies和Journal of Financial Economics发表或接受。金融学院助理教授张欣然博士与新加坡管理大学Ekkehart Boehmer教授 …
宏观金融研究所第三期文献报告会：LPR定价机制、金融稳定及降息有效性. 信息来源： 浏览次数： 发布时间： 2020年10月26日 13:28. 主题： LPR定价机制、金融稳定及降息有效性. 主讲人： 西南财经大学中国金融研究中心 张龙 讲师. 主持人： 西南财经大学中国金融 ...
商业银行碳金融结构性存款的定价研究. 陈淑瑞. 【摘要】： 碳金融业务已经成为低碳经济发展中的重要金融创新领域。. 自1997年《京都议定书》生效以来,世界各国对于碳排放给予了高度的关注,相继建立了大量碳交易所。. 正是由于这些交易所的出现,使得碳排放 ...
金融衍生证券定价的蒙特卡罗模拟方法及其应用研究 一、立项依据与研究内容 (一) 项目的立项依据 1．立项意义 自二十世纪九十年代以来，由于金融创新、金融自由化和金融全球一体化进程的不断加快，金融衍生证券得到了迅速发展。
主要研究领域为资产定价、风险管理、家庭金融等，其论文曾经获得孙冶方金融创新奖、中国金融教育发展基金会“金融教育优秀科研成果”研究论文类一等奖等多项奖项。 主讲题目： 家庭金融研究：从微观到宏观 直播时间：03-12 18:30~20:40 观看回放
定价：30元/期 ISSN：1002-7246 CN：11-1268/F 创刊时间：1979 第三届国家期刊奖 中文核心期刊 《金融研究》是由中国人民银行主管、中国金融学会主办，中国人民银行金融研究所《金融研究》编辑部编辑出版，对国内外公开发行的正式出版物。
研究金融衍生品定价基本假设有什么意义？. 假设一，市场不存在摩擦；假设二，市场参与者不承担对手风险；假设三，市场完全竞争；假设四，市场参与者厌恶风险；假设五，不存在无风险套利机会。.
若干金融衍生品的定价模型及投资策略研究. 发布时间： 2019/2/13 来源： 《基层建设》2018年第35期 作者： 陆文怡. [导读] 摘要：金融衍生品的应用对于降低甚至避免金融市场的风险具有很大的意义，但是，能否将金融衍生品的作用发挥到更大化，主要是由衍生品 ...
2021年9月12日发(作者：穆华亭) 沪深300股指期权定价数学模型研究 陈雯 【期刊名称】《湖南城市学院学报（自然科学版）》 【年(卷),期】2016(025)002 【摘要】在Vasicek利率模型下,应用CRRA中性定价理论对期权进行定价,并
金融资产定价金融资产的价值是在估值时刻对其未来存续期间产生收益所有可能情况的无偏估计。未来收益的不确定性就是该金融资产的风险。 对于无风险资产而言，不存在不确定性，将所有未来收益沿路径折 …
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