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风险资产的一般定价模型. 冯建芬 陈典发. 【摘要】： 研究了连续时间下风险资产的一般定价模型.利用时间-风险折现方法实现了风险资产在实际测度下的定价,并给出其具体的价格表达式. 下载App查看全文. 下载全文 更多同类文献. PDF全文下载. CAJ全文下载. ( 如何 ...
因此，传统金融学理论认为投资者会分散投资，从而使得非系统性风险不会对整体经济有太多影响。但大量的实证研究表明现实并非如此，很多投资者并没有分散投资，而非系统性风险对资产定价、企业投融资，甚至宏观经济都有重大影响。
资本资产定价套利理论. Journal of Economic Theory ( IF 1.458 ) Pub Date : 1976-12-01 , DOI: 10.1016/0022-0531 (76)90046-6. Stephen A Ross.
论文链接：Stefano Giglio, Bryan T. Kelly & Johannes Stroebel, 2020， Climate Finance，NBER气候问题是我们这个时代面临的最大挑战之一，它不仅会影响人类的健康，而且也为经济金融系统带来巨大风险。 …
摘要： 以债权资产的定价确认为例,从债权人对风险资产的评价方式入手,提出了对不良资产进行风险定价的几种参考方法,指出了现行的债权资产定价方式存在的不足,并对提高不良资产处置效率,改进不良资产价值确认机制,提出了几点思考和建议.
管理评论杂志2019年第12期融资租赁资产流转风险定价研究---以普通乘用车辆融资租赁合约售后回租为例. 本论文发表于管理评论杂志，属于经济相关论文范文材料。. 仅供大家论文写作参考。. .12.023引言融资租赁是出租人根据承租人对租赁物和供货商的要求，出资 ...
现有国际资产定价文献主要集中于外汇风险与其他市场分割因素，本文与Ready等(2017)和Richmond(2019)等研究一致，通过国际贸易市场与国际资产市场的联系探寻定价因素，是对该领域的有效 …
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胡杏的研究领域主要包括实证资产定价，重点关注资产流动性、信贷风险以及金融危机。她在 Journal of Finance, Journal of Financial Economics, Journal of Financial and Quantitative Analysis, and Critical Finance …
股票组合的回报随组合的网络中心度提高而提高,网络视角的风险测度对股票回报具有显著的解释能力,不仅包含资产定价模型中的系统性风险,而且能够解释个股的特质风险,是更全面的风险测度。本文提供了新的风险测度方法,拓展了资产定价的研究视角。 （共22页)
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因此，传统金融学理论认为投资者会分散投资，从而使得非系统性风险不会对整体经济有太多影响。但大量的实证研究表明现实并非如此，很多投资者并没有分散投资，而非系统性风险对资产定价、企业投融资，甚至宏观经济都有重大影响。
资本资产定价套利理论. Journal of Economic Theory ( IF 1.458 ) Pub Date : 1976-12-01 , DOI: 10.1016/0022-0531 (76)90046-6. Stephen A Ross.
论文链接：Stefano Giglio, Bryan T. Kelly & Johannes Stroebel, 2020， Climate Finance，NBER气候问题是我们这个时代面临的最大挑战之一，它不仅会影响人类的健康，而且也为经济金融系统带来巨大风险。 …
摘要： 以债权资产的定价确认为例,从债权人对风险资产的评价方式入手,提出了对不良资产进行风险定价的几种参考方法,指出了现行的债权资产定价方式存在的不足,并对提高不良资产处置效率,改进不良资产价值确认机制,提出了几点思考和建议.
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现有国际资产定价文献主要集中于外汇风险与其他市场分割因素，本文与Ready等(2017)和Richmond(2019)等研究一致，通过国际贸易市场与国际资产市场的联系探寻定价因素，是对该领域的有效 …
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股票组合的回报随组合的网络中心度提高而提高,网络视角的风险测度对股票回报具有显著的解释能力,不仅包含资产定价模型中的系统性风险,而且能够解释个股的特质风险,是更全面的风险测度。本文提供了新的风险测度方法,拓展了资产定价的研究视角。 （共22页)
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