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《投资与证券》杂志是在全国金融系统、投资机构、个人投资者中深具影响的权威专业杂志，由中国人民大学主办，人大金融信息中心协办，人大书报资料中心编辑出版。 办刊方向：股票精选技巧，基金操作指南，债券投资要点，全面理财方案。
中国股市投资者情绪指标的构建，潘楚凡;-大众投资指南2020年第06期杂志 在线阅读、文章下载。 全部分类 期刊 文学 艺术 科普 健康 生活 教育 财经 ...
动量效应不仅是学术研究的热点,而且在实务上也有广泛的应用。长期以来,关于我国股票市场是否存在动量效应一直存在争议,而且现有研究缺乏对动量效应的表现形式、利润来源和形成机理的深入剖析。基于此,文章利用我国A股市场1994-2011年股票收益率数据对动量效应进行了重新检验。
中国经济问题 2018, 0 ( 06 ): 99-. 市场不确定性与股票流动性有何联系？. 该联系受哪些因素影响？. 本文充分考虑内幕交易者的特征，为两者构建了理论模型，并结合沪深A股的数据证实：（1）市场不确定性越大，持股的风险越高，这降低了投资者的交易意愿，对 ...
通过IPO抑价程度以及把抑价程度与成熟市场进行比较来判断IPO价格合理性,这种方法并不适用于我国股票市场。为此,文章利用价值变量提取的主成分因子分析了我国股票IPO定价的合理性,并通过对各阶段的实证分析检验了发行定价制度改革的效果。研究表明,总体而言我国股票IPO发行价格较市场价格更 ...
论文 专利 资讯 报告 项目 期刊 学者 机构 资源所外获取 常用数据库 馆/藏/纸/本 任意字段 任意字段 题名 ... 中国股票 市场风险研究 作者： 吴世农 ISBN： 7300049931 出版社： 中国人民大学出版社 ...
主要研究了互联网财经新闻对中国股市的影响强度和影响时长,以及对不同规模的公司影响是否相同等一系列问题。研究发现新闻发布对深市股票的影响力度和持续时间均强于沪市股票;规模较小的公司的股票收益受新闻的影响较大。
基于复杂网络的中国股票市场统计特征分析. 许忠好,李天奇. 华东师范大学统计学院, 上海 200241. 收稿日期: 2017-02-10 出版日期: 2017-05-20 发布日期: 2017-05-15. 作者简介: 许忠好 (1980— ),男,博士,副教授,研究方向为随机图理论及其应用.
本文提出"涟漪效应"来解释国际股市联动性的大幅波动。所谓涟漪效应就是中心市场特有波动对其它市场间联动性产生影响的现象。本文采用滚动窗口和DCC-GARCH的方法计算了市场特有波动和收益相关系数，以9个主要市场指数为样本对国际股票市场中涟漪效应进行实证检验。
国泰安是国内第一家，也是规模最大的从事金融、经济信息精准数据库设计开发的专业高科技公司，是大中华地区唯一被美国沃顿商学院纳入沃顿研究服务体系的中国数据提供商；2005年5月，摩根斯坦利—Barra推出了基于国泰安CSMAR数据的“MSCI—中国A 股 ...
《投资与证券》杂志是在全国金融系统、投资机构、个人投资者中深具影响的权威专业杂志，由中国人民大学主办，人大金融信息中心协办，人大书报资料中心编辑出版。 办刊方向：股票精选技巧，基金操作指南，债券投资要点，全面理财方案。
中国股市投资者情绪指标的构建，潘楚凡;-大众投资指南2020年第06期杂志 在线阅读、文章下载。 全部分类 期刊 文学 艺术 科普 健康 生活 教育 财经 ...
动量效应不仅是学术研究的热点,而且在实务上也有广泛的应用。长期以来,关于我国股票市场是否存在动量效应一直存在争议,而且现有研究缺乏对动量效应的表现形式、利润来源和形成机理的深入剖析。基于此,文章利用我国A股市场1994-2011年股票收益率数据对动量效应进行了重新检验。
中国经济问题 2018, 0 ( 06 ): 99-. 市场不确定性与股票流动性有何联系？. 该联系受哪些因素影响？. 本文充分考虑内幕交易者的特征，为两者构建了理论模型，并结合沪深A股的数据证实：（1）市场不确定性越大，持股的风险越高，这降低了投资者的交易意愿，对 ...
通过IPO抑价程度以及把抑价程度与成熟市场进行比较来判断IPO价格合理性,这种方法并不适用于我国股票市场。为此,文章利用价值变量提取的主成分因子分析了我国股票IPO定价的合理性,并通过对各阶段的实证分析检验了发行定价制度改革的效果。研究表明,总体而言我国股票IPO发行价格较市场价格更 ...
论文 专利 资讯 报告 项目 期刊 学者 机构 资源所外获取 常用数据库 馆/藏/纸/本 任意字段 任意字段 题名 ... 中国股票 市场风险研究 作者： 吴世农 ISBN： 7300049931 出版社： 中国人民大学出版社 ...
主要研究了互联网财经新闻对中国股市的影响强度和影响时长,以及对不同规模的公司影响是否相同等一系列问题。研究发现新闻发布对深市股票的影响力度和持续时间均强于沪市股票;规模较小的公司的股票收益受新闻的影响较大。
基于复杂网络的中国股票市场统计特征分析. 许忠好,李天奇. 华东师范大学统计学院, 上海 200241. 收稿日期: 2017-02-10 出版日期: 2017-05-20 发布日期: 2017-05-15. 作者简介: 许忠好 (1980— ),男,博士,副教授,研究方向为随机图理论及其应用.
本文提出"涟漪效应"来解释国际股市联动性的大幅波动。所谓涟漪效应就是中心市场特有波动对其它市场间联动性产生影响的现象。本文采用滚动窗口和DCC-GARCH的方法计算了市场特有波动和收益相关系数，以9个主要市场指数为样本对国际股票市场中涟漪效应进行实证检验。
国泰安是国内第一家，也是规模最大的从事金融、经济信息精准数据库设计开发的专业高科技公司，是大中华地区唯一被美国沃顿商学院纳入沃顿研究服务体系的中国数据提供商；2005年5月，摩根斯坦利—Barra推出了基于国泰安CSMAR数据的“MSCI—中国A 股 ...
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