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基于多因子选股和隐马尔科夫模型择时的量化策略研究[D]. 哈尔滨工业大学,2020 [10] 吴凯.航天企业职业健康文化管理效能评估研究[D]. 哈尔滨工业大学,2020
学习目标：记忆股票的多因子策略的理论基础一、什么是多因子选股策略多因子选股策略是一种应用十分广泛的选股策略，其基本思想就是找到某些和收益率最相关的因子。二、多因子(Alpha因子)的种类按照因子分析的角度：1.基本面因子价值因子盈利脑子成长因子资本结构因子运营因子流通性因子2 ...
市场上很多使用多因子时，首先就犯了一个错误，就是对因子进行全市场的对比。因子在不同行业间存在显著差异，以估值因子为例，机械设备、食品材料和通讯等行业通常具有较低的PE值，在目前的经济环境下净利润很小甚至为负，而电子、 ...
多因子选股量化策略方案主要致力于解决多因子的选取够全面,其次是分类模型有良好的泛化能力,基于此两大方向,本文都进行了一定的优化和改进,其一本文首次相对全面的搜集了因子数据,除了大部分研究者使用的财务、红利、动量等因子,总共使用了307个因子,我
Fama-French五因子模型对我国A股市场的适用性的实证研究[J].市场周刊·理论版,2019,0(23):0098-0104. 8 赵丽萍,王河流.基于报表信息重构的多因子选股策略研究[J].新乡学院学报,2020,37(5):14 9 孙欣炜,刘郑耀.
Alpha因子库精简与优化 ——《因子选股系列研究之十》 研究结论 国内量化发展已有十余年，各家机构投资者的Alpha因子库也随之扩大，这 时会面临两个问题：alpha 信息源的重叠与因子间相关性处理。. 本报告将提 供这两个问题的解决处理方法， 我们基于Fama ...
石川博士精通各种概率模型和统计建模方法，擅于以金融数学分析为手段进行资产配置、投资组合风险管理、量化多因子选股及衍生品 CTA 策略的开发，并对行为金融学有独到的见解，其研究成果多次发表于European Journal of Operational Research等国际期刊。
基于行业轮动策略的多因子模型选股方案策划. 【摘要】： 近年来,量化投资凭着其纪律性、系统性、及时性及分散化的特点,日益受到机构投资者和对冲基金的重视。. 从我国证券市场有效性和国外证券市场的发展经验来看,量化投资具有良好的发展前景是 ...
基于Logistic回归的量化选股实证研究. 李永康. 【摘要】： 量化交易是目前主流的投资方式。. 在众多选股模型中,多因子选股模型无疑为最受欢迎的。. 多因子选股模型通过选取有效因子,通过打分法或者回归法选取优质股票以构建投资组合。. 目前国内外券商等 ...
基于回归法的多因子选股模型的投资组合分析. 【摘要】： 随着量化投资概念在世界各地兴起,量化投资也越来越多的受到中国证券业界的关注。. 与此同时,量化投资的思想和理念已经逐渐被市场所接受,开始成为证券业界研究的热点问题。. 虽然量化投资理念在 ...
基于多因子选股和隐马尔科夫模型择时的量化策略研究[D]. 哈尔滨工业大学,2020 [10] 吴凯.航天企业职业健康文化管理效能评估研究[D]. 哈尔滨工业大学,2020
学习目标：记忆股票的多因子策略的理论基础一、什么是多因子选股策略多因子选股策略是一种应用十分广泛的选股策略，其基本思想就是找到某些和收益率最相关的因子。二、多因子(Alpha因子)的种类按照因子分析的角度：1.基本面因子价值因子盈利脑子成长因子资本结构因子运营因子流通性因子2 ...
市场上很多使用多因子时，首先就犯了一个错误，就是对因子进行全市场的对比。因子在不同行业间存在显著差异，以估值因子为例，机械设备、食品材料和通讯等行业通常具有较低的PE值，在目前的经济环境下净利润很小甚至为负，而电子、 ...
多因子选股量化策略方案主要致力于解决多因子的选取够全面,其次是分类模型有良好的泛化能力,基于此两大方向,本文都进行了一定的优化和改进,其一本文首次相对全面的搜集了因子数据,除了大部分研究者使用的财务、红利、动量等因子,总共使用了307个因子,我
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石川博士精通各种概率模型和统计建模方法，擅于以金融数学分析为手段进行资产配置、投资组合风险管理、量化多因子选股及衍生品 CTA 策略的开发，并对行为金融学有独到的见解，其研究成果多次发表于European Journal of Operational Research等国际期刊。
基于行业轮动策略的多因子模型选股方案策划. 【摘要】： 近年来,量化投资凭着其纪律性、系统性、及时性及分散化的特点,日益受到机构投资者和对冲基金的重视。. 从我国证券市场有效性和国外证券市场的发展经验来看,量化投资具有良好的发展前景是 ...
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基于回归法的多因子选股模型的投资组合分析. 【摘要】： 随着量化投资概念在世界各地兴起,量化投资也越来越多的受到中国证券业界的关注。. 与此同时,量化投资的思想和理念已经逐渐被市场所接受,开始成为证券业界研究的热点问题。. 虽然量化投资理念在 ...
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