硕士毕业论文回归不显著怎么办

进行科研，少不了做实验。得到实验原始数据后，要进行分析处理，来判断所得结果是否具有统计学意义上的显著相关性，是否支持研究设想，然后对数据结果进行解释，最后得出结论。 无论是期刊论文还是学位论文，在引言或前言(Introduction)中提出本研究的目的(aim/purpose)，和研究假设(hypothesis)，完成一系列的实验后，在报告方法(Materials and Methods)一节中，要进行数据分析。 通过数据分析，发现得出的结论具有相关性，从而验证了你的研究设想，实现了你的研究目的。 但也有可能实验结果的相关性不显著，得出的结果和研究设想不一致，甚至相反。你的第一反应也许是不理会那些数据，甚至想到要剔除掉它们。这是错误的做法。 一个科研人员应具备科研素质，尊重科学，严谨治学。其实相关性不显著，就是你实验的科学结论，只不过不支持你的研究设想罢了。你的实验结果证明你的设想不成立，从而否定了这一假设，这本身就是一结论。 一般情况下，如得出实验结果相关性不显著时，作者还要分析一下其原因，如样本不够大、变量不易控制、人为因素等。 下面以一篇SCI文章为例，来看看如果处理“不完美”的数据。 ❶We met with mixed success in our objectives. ❷We had believed that our results would indicate that trust was best described as a concept with two distinct dimensions. ❸Instead, we found an overall trust dimension that best characterized the data. ❹At least two plausible reasons may explain this difference, each providing rich areas for further research. ❺In part, some of the inconsistency may exist because of cross cultural variations. ❻In addition, some dissimilarity in results may exist because of methodological differences. 第一句话直接指出了部分结果与设想不一样，第二句和第三句分别阐述了原来的设想和实际得到的实验结果。第四句写出有两个原因，第五、六句具体分析了两个原因。

这种情况是很常见的出现这种情况的原因有很多种但通常是两个变量间并不存在显著关系也有可能是回归方程的形式有错通常可以这样处理：令y=a+bln(x)（自变量取对数，通常能提高线性关系）再检验一下效果

不显著的话可以看一下是不是自己哪一步错了，然后重新选择方程，变量，样本以及方法。下面是对这几个的详细介绍：1、选方程。同样的问题，有时会有不同的模型。某篇经典文献用的是A模型，另外一个大牛可能用的是B模型。倒底哪个模型更好，取决于你对模型背后理论的信念。如果你更认可A模型背后的理论，就用A模型；同理对B模型也是如此。而选择不同的模型时，得到的实证结果往往会存在差别。有时候差别仅仅体现在系数的大小上，而有时候差别体现在系数的显著性上。 2、选变量。同一个财务变量，可能有多个指标能衡量。比如融资约束的度量，在文献经常出现的包括：公司规模、是否支付股利、产权性质、KZ指数、WW指数、信用评级、票据评级、利息偿付倍数、资产的可抵押能力、是否是集团公司等等。再比如掠夺风险的度量，包括：HHI、主营业务利润、价格-成本边际、超额价格-成本边际、勒纳指数、交叉弹性、熵指数、资本-劳动比偏离行业均值的绝对值、股票收益和行业组合收益的协方差、行业内最大四家企业的集中度等等。选择不同的指标衡量某个变量，得到的结果也存在差别。所以也可以采用这种思路来获得显著的结果。不过稳健性检验往往要求对某个无法精确度量的变量采取多种指标衡量，而且有时候还要检验这些指标的一致性（通过相关系数和交叉统计）。 3、选样本。数据处理的过程包含了选择样本的过程。删除ST、PT公司，删除交叉上市的公司，删除IPO当年的数据，删除资不抵债的公司，对离群值进行Winsor处理。样本处理也是五花八门，值得细细琢磨一番。 4、选方法。OLS、FE、GMM、3SLS、IV、Probit、DID，方法有很多，理论上可以改变不同的方法来做实证，但事实上每一种方法都有自己的限定条件和使用范围。所以选方法的可行性不太高。

我觉得可以适当的发散一下，这样会更加的丰富，变得更合适。