论文摘要：协整分析与误差修正模型——宁夏对外贸易与经济增长的实证分析-论文网
论文关键词：分析,误差,修正,模型,宁夏
（宁夏大学宁夏银川750001）
安翔（1971.3.23），女，山西平遥人，宁夏大学副教授，经济学硕士。
地址：750001宁夏银川市进宁北街北苑小区翠竹园1-5-502
电话：0951-618236713895695230E-mail:anxiang01@163.com
协整分析与误差修正模型
摘要：改革开放的经验证明，一个地区对外开放的水平与程度，直接关系到该区域的经济发展速度，也关系到该区域特色产业经济的成长。作为封闭性较强的内陆小省，在发展外向型经济中，既缺乏东部地区的地理优势，又没有边境贸易，对外贸易在宁夏的经济增长中到底能起多大作用？怎样才能实现其外贸与经济的可持续发展？运用协整分析和误差修正模型的方法对这些问题进行了理性的分析和探讨。
关键词：对外贸易经济增长协整分析误差修正模型
就对外贸易与经济增长之间的关系研究而言，存在三种观点：贸易促进论；贸易阻碍论（对于初级产品出口国家而言，贸易会导致贫困化增长）；折衷论（贸易只是增长的“侍女”，而不是“增长的发动机”）。中国三十年的改革开放实践证实了对外贸易是中国经济增长的三驾马车之一，学者们做了大量的研究也证实了这一点。
然而对于封闭性较强的内陆小省宁夏而言，在地缘结构上不具备外贸优势，其对外贸易能否扮演经济增长的发动机的角色？对外贸易在宁夏的经济增长中到底能起多大作用？怎样才能实现其外贸与经济的可持续发展？这些问题不仅是制定对外贸易发展政策的依据，更是制定宁夏经济发展战略的基础性问题。本文力图从多个角度、运用多种方法对改革开放30年以来二者的关系进行缜密的梳理与分析。
一描述性研究
宁夏对外经济贸易起步晚，起点低，但发展较快。从1958年宁夏回族自治区成立到1979年，利用外资和对外经济技术合作均为空白。改革开放30年来的发展，宁夏外贸有了质与量的飞跃。2008年，全区外贸实现进出口总额18.82亿美元，比上年增长18.9％。其中，出口总额12.59亿美元，增长15.8％；进口总额6.23亿美元，增长25.7％。进出口贸易范围也进一步扩大，2008年，与124个国家（地区）发展贸易往来，对亚洲进出口8.43亿美元，比上年增长24.1％；对欧洲进出口4.54亿美元，增长0.1％；对北美洲进出口2.17亿美元，增长31.4％。在对欧盟、美国、韩国、日本等传统市场出口保持较高的贸易规模的同时，对阿联酋、澳大利亚、巴西、印尼等新兴市场出口增长较快，市场结构日益趋向多元化。
我们用对外贸易总额、出口贸易额（X）、进口贸易额（I）等指标来反映对外贸易状况；通过宏观经济总量指标国内生产总值GDP来反映经济增长，样本数据取1980年—2008年的年度数据，共29个（数据来自历年宁夏统计年鉴，样本数据备索）。
样本数据显示，1980年以来我区的对外贸易和经济济增长都保持着一个强劲的增长势头，通过计算可以看到：在1980年到2008年29年间，国内生产总值平均增长16%，对外贸易规模扩大了近2.05倍，年平均增长20%，出口规模扩大了1.5倍，年平均增长19%，进口规模扩大了9倍，年平均增长27%。但就对外贸易的整体水平而言，与东部和全国相比，还存在很大差距。主要表现为进出口贸易规模小、总量少，以2007年为例，全区进出口总额158151.5万美元，仅占全国的0.07%，在西部十二个省市区中居第十位。
将样本数据分别绘制时间序列图和散点图。从图1可以看出，各变量都有不断增长的趋势，而且进出口与GDP的变化趋势具有很强的一致性。这说明它们之间可能存在着较强的相关关系。散点图（图2）也显示了GDP与各指标之间存在着较强的直线相关关系。但究竟它们之间在量上是否存在相关关系？贸易指标的变化对GDP的增长与变化究竟有多大作用？仅从现有的分析还不能确定。下面我们运用最小二乘法做进一步的回归分析和检验，来求证它们之间的关系，分析进口、出口对宁夏的经济增长到底起多大的作用。
二计量分析研究
为了研究变量之间的相关关系，通常是根据现有的样本资料建立比较合适的回归方程。但是，现实中的经济时间序列通常都是非平稳的（带有明显的时间趋势）。计量经济学的常识告诉我们，当时间序列呈现出非平稳性时，它们在整体上随着时间推移而增长，所以它们的数学期望是随着时间变化而变化的，不是常量，在这种情况下如果直接运用标准的回归分析，结果就可能产生伪回归。为了使回归有意义，本文采用协整分析方法（Co-integration）和误差修正模型（ErrorCorrectionModel）来分析。
2.1变量的平稳性检验及协整分析
为了消除异方差的影响，以便能更好的说明各变量之间的关系，提高模型的拟合效果，我们考虑对GDP和进出口取对数，并进行差分处理，即用⊿LnG表示GDP的增长率，⊿LnX表示出口增长率，⊿LnI表示进口增长率，⊿LnX表示将进口对数增长率滞后一年的数据，⊿LnX表示将进口对数增长率滞后两年的数据。
从数据的分析中不难发现，各指标间的变化趋势具有一定的波动性（见图3），表现为非平稳特征，而其差分序列表现为平稳特征（见图4），所以这三个时间序列可能存在协整性。
在对变量进行协整分析之前，首先需要对变量的平稳性进行检验。只有变量在满足一阶平稳的条件下才能进行协整分析。检验变量序列是否平稳的方法称为单位根检验，本文利用Evicws3.1软件对变量序列进行平稳性检验，结果如表1所示。
由表1可知，所有变量的水平序列都是非平稳的，而它们的一阶差分都是平稳序列，因此可以对时间序列数据进行协整分析。
所谓协整是指如果两个或两个以上变量的时间序列是非平稳的，但它们之间的某种线性组合却表现出平稳性，则这些变量之间存在长期稳定的关系即协整关系。对于如何检验同阶单整序列间的长期协整关系的方法有多种，如恩格尔格兰杰两步法，Johansen极大似然估计法或JJ法等，本文采用两步法。第一步对同阶单整序列进行传统的OLS回归，第二步对回归残差进行单位根检验，如果检验结果驳斥存在单位根的零假设，就说明序列间存在长期协整关系，否则序列间不存在长期协整关系。这种方法的优点在于，它能够直接通过对序列进行直截了当的传统回归分析，模拟变量间的长期均衡关系，直接的回归分析技术不仅减少了需要估计的系数数量，降低了变量间多重共线性存在的可能性，而且OLS估计大大简便了分析的过程。具体分析如下：
表1ADF单位根检验结果
| 变量序列 | 检验统计量 | 临界值 | D-W | 结论 | ||
| 1% | 5% | 10% | ||||
| ||||||
