基于马克维兹模型、AR和Sharpe rati o的投资策略分析 ——以沪深300、上证50和深证成指为例 马克维兹模型是金融投资领域的经典模型,但过去的研究主要基于历史
分散化是金融投资唯一免费的午餐. 1952年,马科维茨在《金融杂志》上发表了分散化的经典理论,这一理论之后被认为是金融史上的里程碑,开创了现代组合投资
1952年,马克维兹发表了题为《投资组合的选择》的论文,首次用数学模型分析投资组合,从而使这项的革命性的科学方法对投资理论产生了重大的影响。 资产 选择分
哈里·马科维茨的生平. 1927年8月24日,哈里·马科维茨生于美国伊诺斯州的芝加哥。. 1947年,他从 芝加哥大学 经济系毕业,获得学士学位。. 研究经济学并非他
1.2研究目的基于上述的研究动机,本文着重探讨对马克维兹模型改进后的新模型是否可 以帮助中国股票市场的投资者获得平稳而合理的投资收益,并通过沪深300
1952年,马克维兹发表了题为《投资组合的选择》的论文,首文用数学模型分析投资组合,从而使这项的革命性的科学方法对报资理论产生了重大的彰响.资产选择分析的目标是要求出最有效的报资组合集,即投
马克维兹的投资组合理论是指若干种证券组成的投资组合,其收益是这些证券收益的加权平均数,但是其风险不是这些证券