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在论文的写作中，向量自回归（VAR）模型是经常用的一个模型，同时它也是时间序列模型的最核心内容之一。首先要清楚，VAR模型主要是考察多个变量之间的动态互动关系，从而解释各种经济冲击对经济变量形成的动…
VAR模型，方程系数不是关键,看到论坛有不少帖子，寻问或讨论VAR的问题，对于VAR，前几天跟一个计量老师聊天，其认为VAR方程并不是关键，也不是建立VAR的目的，主要目的的其实是如下四个分析方法：格兰杰因果检验协整脉冲响应方差分解。
e(Sigma)中则保存VAR模型估计残差的协方差矩阵。注意各个方程的残差相关。如你所见，估计系数表格非常长。即使不考虑常数项,一个有个变量和阶滞后的VAR模型中也会有个系数。我们的3变量,6阶滞后的VAR则有
文章使用方法初学VAR模型可以根据文章给出的步骤一步一步通过stata进行操作从而完成模型的建立。请注意在建模过程之中务必不能颠倒大标题（一、二、三）的顺序，尤其是二、三标题的顺序，否则三标题…
Eviews中向量自回归模型(VAR)解读.金融市场计量经济学第六讲向量自回归模型（VAR）对于经济活动中变量间关系如何确定，前面我们学过了协整检验和Granger因果检验，如果变量间互相有影响，VAR模型比较合适。.向量自回归模型（vectorautoregressivemodel）1980年由...
最近在写一篇小论文，主要用的就是VAR(向量自回归模型)和SVAR(结构向量自回归模型)，这里分享一下R语言实现VAR和SVAR的整个流程。主要步骤包括：1.单位根检验2.确定滞后阶数3.格…
风险价值(下称VaR)的计算方法主要有历史模拟法(非参数法)、分析方法、蒙特-卡罗模拟法三类。不同的计算方法、计算参数下所得的VaR都是不同的。若某机构宣称其产品的VaR较低即投资风险较低，投资者还需在投前明确其计算方法和参数以辨真伪。。历史模拟法来在收益率分布尾部较厚时比传统…
pvarsoc提供各种简要措施，以帮助面板VAR模型的选择。它报告了模型总体决定系数，Hansen(1982)J统计量和相应的p值，以及Andrews和Lu(2001)基于J统计量制定的弯矩模型选择准则。
VaR模型及其在金融风险管理中的应用进入90年代，随着国际金融市场的日趋规范、壮大，各金融机构之间的竞争也发生了根本性变化，特别是金融产品的开发创新，使金融机构从过去的资源掠夺转变为内部管理与创新方面的竞争，从而导致各金融机构的经营管理发生了深刻的变化。
南京理工大学硕士学位论文基于GARCH模型的VaR计算姓名：宋博申请学位级别：硕士专业：应用数学指导教师：李建良20040701准确辨识、测量金融风险己成为金融机构和监管部门关键，基于统计技术的度量金融市场风险值VaR（ValueatRisk）已成为各种金融机构、非金融机构和监管者测量…
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VAR模型，方程系数不是关键,看到论坛有不少帖子，寻问或讨论VAR的问题，对于VAR，前几天跟一个计量老师聊天，其认为VAR方程并不是关键，也不是建立VAR的目的，主要目的的其实是如下四个分析方法：格兰杰因果检验协整脉冲响应方差分解。
e(Sigma)中则保存VAR模型估计残差的协方差矩阵。注意各个方程的残差相关。如你所见，估计系数表格非常长。即使不考虑常数项,一个有个变量和阶滞后的VAR模型中也会有个系数。我们的3变量,6阶滞后的VAR则有
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Eviews中向量自回归模型(VAR)解读.金融市场计量经济学第六讲向量自回归模型（VAR）对于经济活动中变量间关系如何确定，前面我们学过了协整检验和Granger因果检验，如果变量间互相有影响，VAR模型比较合适。.向量自回归模型（vectorautoregressivemodel）1980年由...
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风险价值(下称VaR)的计算方法主要有历史模拟法(非参数法)、分析方法、蒙特-卡罗模拟法三类。不同的计算方法、计算参数下所得的VaR都是不同的。若某机构宣称其产品的VaR较低即投资风险较低，投资者还需在投前明确其计算方法和参数以辨真伪。。历史模拟法来在收益率分布尾部较厚时比传统…
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VaR模型及其在金融风险管理中的应用进入90年代，随着国际金融市场的日趋规范、壮大，各金融机构之间的竞争也发生了根本性变化，特别是金融产品的开发创新，使金融机构从过去的资源掠夺转变为内部管理与创新方面的竞争，从而导致各金融机构的经营管理发生了深刻的变化。
南京理工大学硕士学位论文基于GARCH模型的VaR计算姓名：宋博申请学位级别：硕士专业：应用数学指导教师：李建良20040701准确辨识、测量金融风险己成为金融机构和监管部门关键，基于统计技术的度量金融市场风险值VaR（ValueatRisk）已成为各种金融机构、非金融机构和监管者测量…
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