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中国证券市场的“春节效应”的存在性分析及行为金融学解释摘要：我国的证券市场是一个新兴的，尚不成熟的市场，市场的发展过程中出现了大量与有效市场理论相悖的现象，然而这些现象却无法通过传统的金融理论进行解释。
因此，根据工作日的时间序列走势来预测春节的走势明显是不太合理的；同理，根据春节的走势来预测休息日的走势也会带来一定的偏差的。那么如何解决节假日效应的问题就成为了本篇论文的关键…
季节调整中春节因素效应期识别及调整方法改进.怀雅男.【摘要】：以月度或季度为单位的经济时间序列极易受到移动假日效应的影响,最终导致各月度或季度实际观测值之间不具有可比性,同时还会歪曲序列的重要特征。.目前国际上各种季节调整方法中几乎都...
春节文化下的一月价值溢价与小公司效应一、引言近几年来，股票市场异象（MarketAnomalies）一直是国内外学者关注和研究的热点。所谓市场异象，是指那些无法运用传统金融学理论来解…
春节效应变量的计算方法举例以月度序列为例，设定春节对节前的最大影响天数为20天，节后的影响天数为15天，春节效应变量的计算方法。“”字型赋权春节效应变量应该定义两个，即节前效应变量spr1t，和节后效应变量spr2t。
因此,本文对日历效应中的周内效应、月份效应、春节效应和年末窗饰效应在中国股市中的表现进行了检验并试图从行为金融的角度给出可能的成因解释。本文正文部分共分为四部分：第一部分(第一章、第二章)介绍了本文的选题意义以及与本文有关的...
SAS中做X12arima季节调整时考虑春节效应,sas里X12arima可以用regression选项添加一些节假日效应变量做回归，这里我想自己添加一个春节效应变量，有些人的论文里提到了如何定义春节变量，但是具体是如何加到x12arim程序里的呢？sas预先设定的...
中国股票市场的节日效应研究——基于收益和波动的视角-为研究中国股市节日效应的存在性及特征,本文利用2007年12月28日—2017年10月30日上证综指日收益率数据,基于引入虚拟变量的GARCH(1,1)-M模型,从收益和波动两个角度研究中国股市的节日效应。综合...
关键词：春节模型,效应期长度,序贯检验方法Abstract：Nowadays,theparametersettingoftheSpringFestivalmodelmainlydependsonsubjectivejudgementforresearchers.Tosolvetheproblem,firstly,thepaperintroducesfactor-adjustedgeneralprocessonSpringFestivalandrelevantdetailsformodelspecificationandmodelinspection.
我们量化了人员流动限制，特别是2020年1月23日武汉市的对新型冠状病毒（2019-nCoV）的遏制和延迟传播的因果影响。.我们采用双重差分（difference-in-differences，DID）估计，将效应对人口流动减少的影响与其他混杂效应（包括恐慌效应、病毒效应和春节效应...
中国证券市场的“春节效应”的存在性分析及行为金融学解释摘要：我国的证券市场是一个新兴的，尚不成熟的市场，市场的发展过程中出现了大量与有效市场理论相悖的现象，然而这些现象却无法通过传统的金融理论进行解释。
因此，根据工作日的时间序列走势来预测春节的走势明显是不太合理的；同理，根据春节的走势来预测休息日的走势也会带来一定的偏差的。那么如何解决节假日效应的问题就成为了本篇论文的关键…
季节调整中春节因素效应期识别及调整方法改进.怀雅男.【摘要】：以月度或季度为单位的经济时间序列极易受到移动假日效应的影响,最终导致各月度或季度实际观测值之间不具有可比性,同时还会歪曲序列的重要特征。.目前国际上各种季节调整方法中几乎都...
春节文化下的一月价值溢价与小公司效应一、引言近几年来，股票市场异象（MarketAnomalies）一直是国内外学者关注和研究的热点。所谓市场异象，是指那些无法运用传统金融学理论来解…
春节效应变量的计算方法举例以月度序列为例，设定春节对节前的最大影响天数为20天，节后的影响天数为15天，春节效应变量的计算方法。“”字型赋权春节效应变量应该定义两个，即节前效应变量spr1t，和节后效应变量spr2t。
因此,本文对日历效应中的周内效应、月份效应、春节效应和年末窗饰效应在中国股市中的表现进行了检验并试图从行为金融的角度给出可能的成因解释。本文正文部分共分为四部分：第一部分(第一章、第二章)介绍了本文的选题意义以及与本文有关的...
SAS中做X12arima季节调整时考虑春节效应,sas里X12arima可以用regression选项添加一些节假日效应变量做回归，这里我想自己添加一个春节效应变量，有些人的论文里提到了如何定义春节变量，但是具体是如何加到x12arim程序里的呢？sas预先设定的...
中国股票市场的节日效应研究——基于收益和波动的视角-为研究中国股市节日效应的存在性及特征,本文利用2007年12月28日—2017年10月30日上证综指日收益率数据,基于引入虚拟变量的GARCH(1,1)-M模型,从收益和波动两个角度研究中国股市的节日效应。综合...
关键词：春节模型,效应期长度,序贯检验方法Abstract：Nowadays,theparametersettingoftheSpringFestivalmodelmainlydependsonsubjectivejudgementforresearchers.Tosolvetheproblem,firstly,thepaperintroducesfactor-adjustedgeneralprocessonSpringFestivalandrelevantdetailsformodelspecificationandmodelinspection.
我们量化了人员流动限制，特别是2020年1月23日武汉市的对新型冠状病毒（2019-nCoV）的遏制和延迟传播的因果影响。.我们采用双重差分（difference-in-differences，DID）估计，将效应对人口流动减少的影响与其他混杂效应（包括恐慌效应、病毒效应和春节效应...
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